Как использовать фибоначчи в tradingview
Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.
Пробитие уровня возможно, по-этому будьте осторожны: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.
Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.
История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188…
Сам же Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.
Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид.
Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.
Чаще всего используют 5 уровней коррекции. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%. Но сам я пользуюсь уровнем 78.6, получается он извлечением корня из 0.618.
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.
Значения коррекции Фибоначчи: определение и схемы
Уровни коррекции Фибоначчи были адаптированы для трейдинга на бирже в соответствии с трудами Леонардо Фибоначчи – это известный итальянский математик, который вывел уникальный ряд чисел, которые впоследствии стали носить его имя. Он написал три великих работы. Благодаря одной из этих книг Европа узнала о индо-арабской системе чисел, которая не вписывалась в принятые рамки. Фибоначчи стал толчком для многих математиков и физиков.
Числа Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой следующее число равняется суме двух предыдущих.
Числа Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188 (далее до бесконечности).
Основной особенностью этих чисел является постоянная связь между элементами ряда. Любопытных взаимосвязей множество.
Так, основными свойствами этой последовательности являются:
Числа Фибоначчи принято считать математическим обоснованием «золотого сечения»: если отрезок разделить с помощью коэффициента 0,618, то соотношения отрезков сохранятся.
На фондовых площадках принято считать, что коррекция в большинстве случаев останавливается на числах Фибоначчи. Поэтому они так популярны в техническом анализе.
Когда происходит коррекция, рынок или разворачивается на уровнях Фибоначчи или демонстрирует отскок. Уровни Фибоначчи при этом — 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4. Последний практически никогда не используется.
Чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи нужно от минимальной точки трендового движения до максимальной провести линию, на которой нужно отметить уровни Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. По теории это и есть уровни самых вероятных коррекций тенденции.
Некоторые трейдеры проводят через эти уровни дополнительные горизонтальные линии. В результате получается «веер Фибоначчи». Эти проведенные линии принято считать линиями поддержки и сопротивления.
Существует два основных способа применения:
Для определения глубины коррекции.
Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.
Все остальное, модификации и наработки, например как у меня. По глубине коррекции, с помощью дополнительных уровней, я определяю цели. При достижении целей, цена, как правило, откатывает.
Но обо всем по порядку
Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены. Но с большей популяризацией дополнительныхуровней, таких как 76,4% или 78,6%, 86.0%, я бы не стал называть выше указанные уровни ключевыми. Да, они по-прежнему оказывают наибольшее влияние, но и маркет-мейкеры тоже «хитрят» и стали играть на прорыв 3 основных уровней.
Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции (38,2%), может быть наполовину (50%), на две трети (61,8%) во многих источниках это указывается как максимальный размер коррекции. Но по моим наблюдениям максимальный размер – это уровень 86,0%. Если цена откатывает больше, чем на 86,0 % – это уже не коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.
Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели. Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.
Поговорим, о том, как необходимо все же правильно использовать и строить линейку Фибоначчи.
Линейка раскладывается между двумя ключевыми точками, на рисунке точки (1) и (2).
Как правило, за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру, внутри дня. Я для этого включил отображение разделителей периодов. Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.
На рисунке, я пометил крестиком, что построение синей линейки Фибо, неверно. Строить лучше так, как построена оранжевая на рисунке. Будет надежнее
Ниже еще один пример:
Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения.
Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.
Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).
Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.
Использование Фибо в торговле
Техника на отбой
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И Вы должны понимать где необходимо выйти из сделки.
Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.
Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.
Предлагаю рассмотреть это на текущей (на момент написания статьи) ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале марта. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,3245, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.
Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6, где-то в значении 1,3420-1,3430. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов. То же самое и по поводу остальных уровней, но Вы должны понимать, что такая техника, с очень большим риском. Т.к. курс цены не всегда отбивается от каждого уровня, а при сильном импульсе проскакивает уровень до следующего.
Техника на пробой
Основное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Хотя сам я работаю немного по-другому, я обычно вхожу в рынок после завершения коррекции, т.к. немного модифицированная мною линейка уже дает определять цели.
Итак, если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,3100. Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем (смотрите свечу от 8 апреля).
Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,3157 (цена, которая находится за уровнем 38,2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 9 апреля). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов. В данном примере сделку можно было начать и раньше,
Определение возможных ценовых уровней
Третий метод интереснее. Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает?
В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.
И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200,0%.
Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.
Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.
Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в безубыток.
Дополнительные уровни
Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.
Что они дают?
Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.
Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…
Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.
А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.
Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.
Уровни Фибоначчи – лучшие друзья трейдера
Приветствую всех! Получил много положительных отзывов о предыдущих моих обучающих статьях! Мне очень приятно, друзья, что данное чтиво оказалось полезным для вас! Продолжаем в том же духе!
Сегодня решил затронуть тему, которая еще важнее предыдущих. Как вы уже знаете, трейдер всегда использует уровни поддержки и сопротивления, без них в принципе очень сложно представить торговлю. И львиную долю этих уровней помогает определить инструмент Фибоначчи. По традиции, не буду вдаваться в историю происхождения, определения, вычисления и прочую не нужную нам информацию. Главное, что нужно уяснить; уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов, а также уровней поддержки и сопротивления; инструмент, который помогает точно обозначить уровни Фибо есть на каждой торговой платформе, поэтому здесь мудрить не придется, в случае с TradingView он называется “Коррекция по Фибоначчи”. А теперь по порядку!
Комментарий: Общий вид и уровни
Как можно заметить на графике ниже, основная сетка Фибоначчи состоит из неких пропорционально расположенных горизонтальных линий, от 0 до 1 их находится еще 5: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786 – так называемые уровни коррекции, которые также могут выступать уровнями поддержки или сопротивления. Наиболее значимые из них: 0.382; 0.5; 0.786. К этим уровням цена возвращается чаще всего.
Комментарий: Как правильно строить?
При натяжении сетки Фибоначчи необходимо четко выделить импульс, на котором мы будем определять уровни ценовых откатов. На восходящем импульсе за уровень 1 берем нижнее значение (локальный минимум), а 0 ставим на пике, т.е. сетку натягиваем снизу вверх.
Комментарий: Как торговать?
Самое распространенное, для чего используют уровни Фибоначчи – выбрать максимально выгодную точку входа в рынок после отката.
Давайте разберем, что мы видим на графике ниже. Сетка Фибо натянута на нисходящий импульс. Началась коррекция, цена первым делом направилась к ближайшему уровню 0.236 (обозначил красной линией), сначала был получен отскок, но сил у медведей оказалось недостаточно, и цена направилась на повторный тест сопротивления, после чего все-таки произошел пробой (зона действий обозначена желтым). Следующим сопротивлением стал уровень Фибо 0.382 (обозначил зеленой линией), там произошел уверенный отскок (в зеленой зоне), и цена направилась вниз, снова к уровню 0.236, где произошел пробой (в красной зоне).
Теперь разберем самые простые и основные принципы торговли на примере данного графика. В случае с восходящим импульсом все будет аналогично, только в противоположном направлении, думаю, уловите логику.
Я бы выделил 2 стратегии входа в рынок на откате:
1. Вход при сближении цены с уровнем Фибоначчи. Например, в зоне, обозначенной зеленым, открываем шорт. Стоп лосс устанавливаем на 1-2 процента выше уровня 0.382 по Фибо;
2. Дожидаемся отскока (разворота) после касания уровня и только потом открываем позицию. В данном случае (в той же зеленой зоне) открываем шорт после 2-3 красных свечей разворота после касания линии сопротивления. Стоп лосс устанавливаем аналогично первому пункту.
И так, открыли позицию, что дальше? А дальше ориентируемся на другие уровни или стоп лосс. Например, в зоне, обозначенной желтым, мы бы открыли шорт, но вряд ли бы зафиксировали профит, т.к. вскоре цена пробила уровень Фибо 0.236, но благо, стоп лосс установлен верно и потери минимизированы. После этого мы открыли шорт уже в зеленой зоне (у уровня 0.382), и тут ситуация сложилась куда радужнее: цена почти сразу направилась вниз. Далее внимание падает на зону, обозначенную красным, тут 2 варианта:
1. когда цена приблизится к уровню 0.236 закрыть позицию с профитом и подождать пробой уровня, после чего снова открыть шорт;
2. не делать лишних движений, шорт закрыть только в случае явного отскока цены вверх от уровня. После пробоя можно усилить позицию.
Как мы видим, оба варианта уже гарантированно принесли бы профит. Немаловажно, после пробоя уровня 0.236 подвинуть стоп лосс, установив его выше данного уровня на 1-2%. Также рекомендую использовать другие инструменты, паттерны и индикаторы, чтобы наиболее точно определять точки входа и выхода, т.к. в этом примере, после пробоя вниз 0.236 довольно сложно правильно закрыть позицию в профит, руководствуясь только уровнями данной сетки Фибоначчи. Многие из них мы уже разбирали в предыдущих моих обучениях, многие еще разберем.
Простейшее применение Фибоначчи
Возможно Вы читали в умных книжках по трейдингу о том что одна волна Эллиота обычно столько процентов, а другая волна обычно до стольки процентов. Но оказалось что это всё чушь 🙂 Потому как статистика явно говорит о том ничего подобного нет. Я тоже такую статистику по криптовалютам создавал и тоже убедился что это миф. Но мне кажется на этом видео человек куда лучше объяснит.
Итак, волнам Эллиота глубоко наплевать на уровни Фибоначчи, и цена останавливается где попало. Да, в книгах пишут что в стольки то процентов случаев цена не достигает какой-то фибы, однако, автору такой книги позволяет такое утверждать отсутствие формализации у волн Эллиота. Проще говоря, нет никакой точной формулы для вычисления где начинается или заканчивается какая-то волна Эллиота, трейдер должен делать это «на глазок», поэтому там где один трейдер видит третью волну, другой видит пятую. А так как формализации нет, то нельзя статистически проверить утверждение автора книги. Ведь автор книги всегда может защититься от критики фразой вроде «Так Вы просто не там волну провели» 🙂
Казалось бы всё удивительно просто, халявные деньги, раз уж откат на 38,2% бывает почти всегда, то надо просто их брать и всё. Но проблема в том что уровни Фибоначчи надо натягивать от пика до дна (либо наоборот), и если пик хорошо виден задним числом, то дно пока еще точно неизвестно. И мы можем только предполагать а-ла «Вот эта свечка скорее всего дно», и периодически будем ошибаться, дно не угадал. Но тогда из-за неверного определения где дно мы уже не получим точности прогнозов в 80%. Но оно и не обязательно, так как размер тейк-профита можно ставить в разы больше размера стопа, то и 40% верных прогнозов вполне достаточно.
Далее от предыдущего локального максимума до предполагаемого дна натягивается сетка Фибоначчи, и так можно быстро вычислить где находится уровень 382, выше которого цены уходят в более чем 80% случаев.
(Цифры округлил). Предполагаем что дно это 5365, а фиба-382 находится на 5685. Тогда всё расстояние от фибы до дна это 320 долларов. Значит для соотношения тейк/стоп 3/1 нужна цена по формуле:
Дно + (расстояние / 4) = 5365 + (320 / 4) = 5445
Я, кстати, в прошлый раз поставил чуть меньше, выбрал 5440. Значит, если мы открываем лонг по 5445, то у нас тейк-профит в 3 раза больше стопа, а вероятность выгодного исполнения прогноза шкалит на 80%. У меня получилось так:
Комментарий: Тогда остается еще один вопрос, который всё усложняет: «И как же определить где дно?».
Я это только индикаторами делаю и то только постфактум. То есть дно выявляется не в момент когда она образовалось (что почти нереально), а уже позже, задним числом.
После образования дна должно быть резкое движение вверх, а потом то что я называю «коррекция нового тренда», вот там в этой коррекции покупать выгоднее всего.
Эллиотчики могут сказать что «коррекция нового тренда» это по сути просто первая и вторая волна в микромасштабе (внутри дня), и возможно окажутся правы. Но я её так называют, та как Эллиот и его термины многим не нравится.
Например, в этом случае цена сильно «утопила» RSI и WT (WT только на крипте хорошо работает, причем очень хорошо, придумал не я). При этом довольно низко в диапазоне ATR (близко к облаку). При этом цена падала достаточно давно (для часового таймфрейма) без особых коррекций. Значит, вполне вероятно это свечка образовала локальное дно. Так я предположил.
Комментарий: Всю эту систему можно полностью формализовать, то есть можно запрограммировать так, чтобы вычисляла всё необходимое какая-то программа. Так как отсутствует надобность что-либо делать на глазок. У меня этим занимается 1С, что её сильно удивляет 🙂 А выглядит это так:
Комментарий: Наиболее выгодное соотношение по данной системе (по результатам расчетов) сейчас у ZCash (считает она только топ-30 криптовалют по капитализации). Если оформить всё это на TradingView, то получается такая картина, как на скрине ниже.