Risk reward что это

Как составить расчёт риск менеджмента в трейдинге

Детальный разбор применение основ риск менеджмент в трейдинге с использованием инструментов трейдингвью. Так же это ещё называется коэффициент риска к доходности, и мы научимся его применять в своей торговле.

Предисловие

Эта статья постарается ответить на такие вопросы:

Для глубокого понимания этого текста я рекомендую ознакомиться с двумя предыдущими статьями. Потому что в этой статье мы научимся применять эти знания на реальном трейдинге.

Мы уже знаем что хотим маленький риск и большую награду. Находить такие сделки — это радость для трейдера. Там мы можем разместить 100$ что бы заработать 1000$ с 50% шансом. Нахождение нами таких сделок приводит к обсуждению их целесообразности. Ответ можно найти после изучения торговых методов и стратегий для определения правильных сделок.

Как использовать соотношение риска к награде в трейдинге

Скриншот ниже показывает инструмент для построения соотношения risk to reward (aka RR) для лонговой позиции, на графиках tradingView.

А когда вы разместите это на графике то должны увидеть вот такую картинку.

Верхняя зелёная часть — это возможная прибыль, или сколько процентов вы могли бы заработать. Так же показывает насколько далеко до вашей цели, в нашем случае это 1.79%. Там где соприкасаются зелёный и красный прямоугольник и будет вашей точкой входа. Красная часть показывает как глубоко, находится ваш стоп или сколько вы готовы потерять. Комбинируя их оба мы способны рассчитать соотношения риска к прибыли в трейдинге, в нашем случае это 2.38.

Давайте представим что наше соотношение риска к награде 1.55 и в таком случае может показаться что риск не стоит награды. И глядя на логарифм ниже мы увидим что при риске в 1.55 мы должны быть правы более чем в 45% случаях, чтобы оставаться на плаву.

Какой процент выигрышных сделок должен быть и при каком соотношении риска к прибыли, что бы быть на плаву

И до тех пор, пока вы не наберётесь опыта и не сможете обеспечить шанс успеха более чем 45%, вы наверняка заходите остаться минимум с соотношением RR 2. Чем соотношения риска к награде выше тем реже вы будете правы в своей торговле. Не лучшая стратегия меньший риск и большая награда, давайте посмотрим на реальный пример.

На данном этапе нас интересуют только три момента: точка входа, где фиксируем профит и возможный стоп. Я настроил их так что бы R:R получился 6. Перспектива заработать 19% или потерять 3%.
Так если я начну с 100$ то либо заработаю 19$ или потеряю 3$. А если посмотреть на предыдущий график с логарифмом то увижу, что я должен быть прав только в 15% случаях, для того что бы оставаться на плаву.

Легко показывать на истории, и для того что бы это работало, вы должны найти такую последовательность действий при которых это будет работать. Возможно оттачивания одной фигуры технического анализа и будет вашим граалем успеха.

Трейдинг похож на предсказание погоды. Чем больше вы узнаёте о метеорологии тем точнее ваши прогнозы, но не один прогноз ни может быть гарантированным. Если мы ошибаемся, то должны просто принять это. Вот почему у нас есть стоп-лосс и он похож на зонтик в сумке, когда нет дождя.

Помните всё зависит от вашего капитала и времени. Не обязательно чтобы для торговли требовалось 100$ как в примере. Криптовалютный рынок позволяет торговать любой суммой и это прекрасно.

Короткий стоп-лосс или длинный

Что если бы я устанавливал маленький стоп-лосс в попытке строгого ограничения убытка? Давайте посмотрим на предыдущий пример, но только с коротким стопом.

RR 17 что может быть лучше? Для безубыточности нужно 1 выигрыш из 17. Но мы с вами реалисты и видим, стоп-лосс на 1.10% что само по себе указывает на высокую вероятность его исполнения. Если ставите короткий стоп, то нужно быть уверенным в том что он не будет исполнен, мы с вами уже говорили о том что шансы успеха одной сделки влияют на наши общие показатели успеха в трейденге.

Что может быть хуже, чем получить стоп-лосс, но цена потом дошла до предполагаемого профита?

Следующая таблица похожа на предыдущую и тоже говорит нам о том в скольких процентах случаев вы должны быть правы и при каком соотношении риска к прибыли.

Тут всё, как и в жизни, ключевым моментом является умеренность. Всё что выше RR 10 следует пересмотреть, потому что ваша цель и стоп-лосс становятся не реалистичны. Конечно, существуют сценарии с высоким RR, но чем он выше тем более нереалистичен.

Что бы использовать стратегию мартингейла или DCA, нам нужно расположить ордера определённым образом. Это изменит размер сделки, в зависимости от нашего капитала, но позволит управлять RR и процентом выигрыша. Я воспользуюсь предыдущим примером и применю эту стратегию.

Мы будем располагать три ордера начиная с линии входа и до стоп-лосса.

На графике это выглядит как ровное расстояние между этими значениями, но на бирже эти ордера расположены следующим образом:

Теперь я хочу просчитать средневзвешенную точку входа, что бы я мог рассчитать RR

103.51 это средневзвешенное значение для 1400$ задействованных в этой сделке. После чего эти данные нужно обновить в инструменте длинная позиция.

Двойное нажатие по инструменту длинная позиция откроет настройки для ввода среднего значения

Инструмент построения графиков сам скорректирует значение RR, а именно 10.41 вместо предыдущего значения 6. Что уже лучше, чем было и имеет хорошие шансы на исполнение.

Таким образом можем управлять шансом в свою пользу, вследствие чего наш RR становится более привлекательным

Этот подход позволяет торговать более безопасно, и оставаться на плаву. Именно так мы меньше рискуем, но в то же время используем более большой капитал. Такую же стратегию можно применять и в продажах, что бы получить максимально взвешенное значение.

Каждый день существует сотни подобных торговых возможностей. И невозможно воспользоваться каждой из них, потому что этим будет сложно управлять. Рекомендую сосредоточить изначально только на нескольких монетных парах (лучших по капитализации и ликвидности). Я использовал стратегию мартингейл в качестве доказательной концепции, а так же опробовал её на реальных сделках в течение 4 месяцев. И у такой стратегии был 100% выигрыш. Одна идея которая должна быть связанна со стратегией Мартингейла: это то что если мы попадаем в зону покупки и цена входа усредняется, то нужно выходить по первой возможной прибыли и не передерживать сделку.

Допустим, у вас есть 10 ордеров на покупку и вы разместили ордер на продажу с определённым процентом прибыли (даже если просто на 1% выше от вашего начала). Семь ордеров на покупку сработали и цена пошла вверх к месту фиксации прибыли. Тогда оставшиеся 3 отменяются, а 7 купленных ордеров продаются. Затем вы можете перезапустить серию покупок разместив снова 10 ордеров. Эта стратегия на самом деле может быть одной из причин, по которой на рынке возникают волны облегчения, которые вы можете увидеть, переключив график со свечного на волновой.

Это похоже на волны внутри волны, к слову это мы обсуждали в предыдущей статье

На мой скромный взгляд, именно так и должны использоваться стратегия DCA и Мартингейла. Многие люди даже не смотрят на график и не следуют стратегии DCA, покупая каждый квартал, и это тоже нормально. Ваш метод — это ваш метод, делайте то что работает, делайте то что без стресса.

Заключение

Таким образом я постарался разобрать применение и концепт соотношения риска к награде в криптовалютом трейдинге, а так же как прикрутить к этому стратегию усреднения. Это позволило наглядно увидеть как такой подход влияет на шансы успеха.

Как смотреть доминацию биткойна

Объём биткойна Как смотреть график объёма биткойна в мире

Обучение как пользоваться tradingview, настройка для работы!

Как включить индикатор бокового горизонтального объёма на трейдингвью

Ilya Kozel’

Я разработчик работающий один. Пожалуйста, рассмотрите возможность поделиться страницей в Вконтакте

Источник

Рассмотрим соотношение риска и прибыли и как трейдеры могут включить его в свой торговый план.

Что такое соотношение риска и прибыли и как его использовать?

Стоит ли рисковать своим временем, чтобы получить информацию из этой статьи?

Соотношение риска и вознаграждения показывает, какой риск вы берете на себя в зависимости от потенциального вознаграждения.

Хорошие трейдеры и инвесторы очень тщательно выбирают свои ставки. Они ищут самый высокий потенциал роста и самый низкий потенциал падения. Если одна инвестиция может принести такую же доходность, как и другая, но с меньшим риском, это может быть лучшим вариантом.

Хотите узнать, как это рассчитать самостоятельно? Читайте дальше.

Введение

Независимо от того, торгуете ли вы внутри дня или торгуете на колебаниях, вы должны понимать несколько фундаментальных концепций риска. Они составляют основу вашего понимания рынка и дают вам основу для руководства вашей торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и расширить свой торговый счет.

Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и установку стоп-лосса. Однако, если вы активно торгуете, нужно понять кое-что чрезвычайно важное. Насколько сильно вы рискуете по отношению к потенциальной награде? Как ваш потенциал роста по сравнению с вашим потенциальным недостатком? Другими словами, каково ваше соотношение риска и прибыли?

В этой статье мы обсудим, как рассчитать соотношение риска и прибыли для ваших сделок.

Какое должно быть соотношение риска и прибыли?

Отношение риска к прибыли (R / R ratio или R) вычисляет, какой риск принимает трейдер в зависимости от потенциального вознаграждения. Другими словами, он показывает, каково потенциальное вознаграждение за каждый доллар, которым вы рискуете вложить деньги.

Сам расчет очень прост. Вы делите свой максимальный риск на чистую целевую прибыль. Как?

Это очень важно, если вы хотите правильно управлять своим риском. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед тем, как войти в сделку.

Теперь у вас есть цели входа и выхода, а это значит, что вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Вы делаете это, разделив потенциальный риск на потенциальное вознаграждение. Чем ниже коэффициент, тем больше потенциального вознаграждения вы получаете на «единицу» риска. Посмотрим, как это работает на практике.

Как рассчитать соотношение риска и прибыли

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по биткойну. Вы проводите анализ и определяете, что ваш ордер на получение прибыли будет составлять 15% от вашей цены входа. В то же время вы задаете и следующий вопрос. Где ваша торговая идея будет признана недействительной? Здесь вы должны установить стоп-лосс. В этом случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составляет 5% от вашей точки входа.

Оставайтесь на связи.

Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

Антон Састрпцин

Является старшим аналитиком фондового рынка ММВБ. Работает в сфере финансовых услуг с 2014 года.

Дата изменения: 17.06.2021

Поделиться

Вам также может понравиться

Феникс Майнер Скачать 5.9d (Ethereum AMD/NVIDIA) [2021]

Феникс Майнер Скачать 5.9c (Ethereum AMD/NVIDIA) [2021]

Феникс Майнер Скачать 5.9b (Ethereum AMD/NVIDIA) [2021]

Африка и Криптовалюта: Близится Запрет [Причины]

Источник

Профессиональный расчет соотношения риска к прибыли

Соотношение риска к прибыли ( RRR, или reward:risk ratio ) является весьма спорной торговой темой, и в то время как некоторые трейдеры утверждают, что соотношение риска к прибыли совершенно бесполезно, другие полагают, что это — Святой Грааль в торговле. В этой статье мы объясним, как правильно использовать соотношение риска к прибыли, поделимся некоторыми менее известными фактами о концепциях и демистифицируем идеи, лежащие в основе соотношения риска к прибыли.

Мифы о соотношении риска к прибыли

Миф 1: Соотношение риска к прибыли бесполезно

Вы часто читаете, что трейдеры говорят, что соотношение риска к прибыли бесполезно, но это далеко от истины. Несмотря на то, что соотношение reward:risk само по себе не имеет значения, когда вы используете это в сочетании с другими торговыми методами, это быстро становится одним из самых мощных торговых инструментов.

Не зная соотношения риска к прибыли по одной сделке, вы буквально не сможете торговать в прибыль, и вы скоро узнаете почему.

Миф 2: «Хорошо» VS «Плохо» cоотношение риска к прибыли

Как часто вы слышите, что кто-то говорит об универсальном и произвольно выбранном «минимальном» соотношении риска к прибыли? Даже популярные торговые книги часто заявляют, что торговля должна идти в соотношении 2 к 1 или 3 к 1, а меньше — необходимо избегать. Это очень неправильно, и может даже привести к снижению торговой деятельности.

Всякий раз, когда вы читаете что-то подобное, покиньте сайт немедленно. В ближайшее время мы увидим, что оптимальное соотношение зависит только от вашей собственной торговой стратегии и вашей работы, и больше не от чего.

Миф 3: Мысленные стопы и не использование стопов

Как только трейдер узнает как работает концепция соотношения, то он увидит, что торговля в прибыль, не имея точного и фиксированного уровня стопа — невозможна. Только если вы знаете, где разместите стоп-лосс, прежде чем войти в сделку, вы можете рассчитать соотношение риска к прибыли, требуемый винрейт, и посмотрите, будет ли сделка иметь смысл для вас или нет. Мысленный стоп не работает.

Миф 4: не оправдывайте плохие сделки с большими коэффициентами соотношения прибыли к риску

Трейдеры часто считают, что увеличение тейк профита или использование более меньшего стоп-лосса, поможет легко увеличить соотношение риска к прибыли, и следовательно, увеличит продолжительность их торговой деятельности. К сожалению, всё не так просто.

Использование более широкого тейка неоправданно, так как цена может и не достичь его, и вы поймете, что ваш винрейт снижается. С другой стороны, ближняя установка стопа увеличит количество преждевременных стопов.

Любительские трейдеры часто оправдывают «плохих» сделок, где они не торгуют в пределах своей системы с большей награды: соотношение риск. Ваши торговые правила существуют по причине, и плохая сделка не вдруг становится приемлемым случайно в надежде добиться большего вознаграждения: соотношение риска.

Трейдеры-любители часто оправдывают «плохие» сделки, нарушая свои торговые правила и увеличивают соотношение риска к прибыли. Ваши правила торговли — закон, и плохая торговля внезапно не становится приемлемой, беспорядочно увеличивая соотношение RRR.

Основы — reward:risk ratio 101

В основном, RRR измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, и вашего тейк профита, а затем сравнивает эти два расстояния. Когда вы знаете соотношение RR для вашей торговой торговли, вы можете легко рассчитать необходимый винрейт (см. формулу ниже). Вы можете быстро узнать, будет ли RRR достаточно большим для вашего исторического винрейта или вы должны пропустить эту сделку, когда RRR слишком мало.

Общие формулы

Минимальный Винрейт = 1 / (1 + Прибыль:риск)

Требуемый RRR = (1 / Винрейт) — 1

Пример 1: Если вы входите в торговлю с RRR равным 1 к 1, ваш общий винрейт должен быть выше, чем 50%, чтобы быть прибыльным трейдером:

Пример 2: Если ваша система имеет исторический винрейт 60%, ваш RRR должен быть 0,6 к 1 для достижения ожидаемого долгосрочного результата:

Шпаргалка для соотношения риска к прибыли и винрейт (Cheat Sheet for reward:risk ratio and winrate)

Ваш исторический винрейт Минимальное RRR
25% 3:1
33% 2:1
40% 1,5:1
50% 1:1
60% 0,7:1
75% 0,3:1

Трейдеры, которые понимают эту связь, могут быстро увидеть, что не требуется чрезвычайно высокой винрейт и большее RRR, чтобы заработать деньги как трейдеру.

Динамическое соотношение риска к прибыли — продвинутые концепции

Когда вы находитесь в торговле, и цена начинает двигаться в вашу пользу, торговое RRR снижается, так как расстояние от текущей цены до вашего стопа увеличивается. Уменьшение RRR приводит к различным изменениям показателей риска, которые мы будем изучать далее.

Непосредственно перед тем цена заденет ваш тейк профит, отношение прибыли к риску является худшим, и сделать правильное торговое решение может стать очень трудно. Тогда возникает вопрос, вы закрываете прибыль рано и не рискуете отдавать свою нереализованную прибыль, вы все еще верите в вашу торговую идею и позволяете ей работать, или вы перемещаете стоп, чтобы защитить вашу торговлю и переждать её?

Принимая во внимание то, что на этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, здесь важно знать о динамике и проанализировать, каким образом управление позицией и фиксация прибыли влияет на производительность в долгосрочной перспективе. Правильный выход из сделок может иметь большое значение в итоге.

Ниже я приведу торговый пример, и покажу вам как изменяются торговые параметры риска при движении цены.

Пошаговый торговый пример – как использовать соотношение риска к прибыли

1) Вы входите в торговлю

Ради аргумента скажу, мы входим в короткую сделку на пинбаре прорыва. В тот момент, отношение риска к прибыли составляет 2:1 (240/120) и наш минимальный требуемый винрейт составляет 33,3% (1/1 + 2). Это означает, что если ваш исторический винрейт больше 33,3%, то можно смело входить в торговлю. Если ваш винрейт будет ниже, вам придется пропустить установку, даже если она имеет все критерии входа, и не пытайтесь играть с вашими ордерами на производство большего RRR, это не будет иметь смысла.

2) Цена движется в вашу сторону — снижение reward:risk ratio

После того, как цена переместилась в нашу пользу, вы должны пересмотреть ситуацию. Если оставить стоп ордер на его первоначальном уровне, новое соотношения прибыли к риску снизится до 0,2 (60/270) и требуемый винрейт будет 83% (1/1 + 1,2).

Трейдеры понимают это неправильно: Вы должны понимать то, что вы не торгуете свободными деньгами, когда ваша сделка находится в прибыли. Большинство трейдеров считают, что если они не закрыли торговлю, деньги, которые они видят в своем плавающем P&L не принадлежит им — это неверное утверждение. После того, как вы начнете видеть деньги в P&L — это ваши деньги и вы должны защитить их — быть трейдером означает управлять риском — и максимизировать окончательную прибыль.

Задайте себе следующие вопросы при принятии решений в середине торговли:

3) Трейлинг стоп — ваш правильный путь

Есть несколько способов размещения трейлинг стопа и нет правильного или неправильного. Самым важным моментом является то, что у вас есть системный подход, который позволяет передвигать стоп до разумных уровней, где шансы преждевременных сжатий сведены к минимуму.

В нашем примере, я разместил трейлинг стоп выше предыдущего максимума свечи. Теперь ваше новое RRR увеличится до 1:1 (60/60) и требуемый винрейт упадёт до 50% (1/1 + 1).

Другие методы и способы, которые вы можете использовать для трейлинга:

4) Реализованное соотношения прибыли к риску — R-Multiple

Понятие R-Multiple (что означает многократный риск) похоже на RRR, но в нём больше показателей производительности, которые берутся по закрытым торгам. R-Multiple измеряет ваши сделки с точки зрения риска, где он определяет расстояние между вашим входом и стоп-лоссом как 1R.

Понятие R-Multiple очень удобно, когда Вы начинаете сравнивать ваше начальное RRR к завершеному R-Multiple. Если вы переоцениваете потенциальное вознаграждение и видите большую разницу между первоначальным RRR и окончательным R-Multiple, вы должны взглянуть на свою методологию. Вы чрезмерно оптимистичны? Вы закрываете сделки слишком рано? Что именно происходит? Такие идеи являются бесценными, и они будут иметь большое значение в вашей торговле; самый простой способ выяснить, что работает, а что нет, это ведение торгового журнала.

Соотношение риска к прибыли: основной инструмент управления рисками

Понятие RRR имеет намного большее значение, чем просто деление Вашего расстояния тейк-профита на стоп-лосс. RRR определяет Вашу долгосрочную доходность, и это — динамическое понятие. Профессиональные трейдеры рассматривают себя как риск-менеджеров и оценщиков риска и это их главный приоритет. Я настоятельно рекомендую вам начать обращать больше внимания на ваши планируемые, реализованные и средне-торговые параметры риска и оценить, как вы управляете вашими ордерами.

Использование инструмента коррекции Фибоначчи для расчета соотношения риска к прибыли

В то время как большинство трейдеров Форекс используют инструмент коррекции Фибоначчи для расчета уровней Фибоначчи от значительного ценового колебания, с небольшими изменениями до уровней восстановления, вы можете использовать его, чтобы визуально определить соотношение риска к прибыли.

Изменение инструмента коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями

В MetaTrader 4 вы можете добавлять дополнительные пользовательские уровни 2, 3, 4 … и так далее. Просто пометьте, что уровень 2 — RR 1, 3 — RR 2 и 4 — RR 3, как показано на рисунке. Обратите внимание, что эти уровни не представляют собой отношения Фибоначчи и служат лишь как визуальное напоминание о потенциальных ценовых уровнях соотношения риска к прибыли в торговле.

Инструмент Фибонначи для поиска потенциальных уровней риска к прибыли на графике

Затем начертите инструмент коррекции Фибоначчи снизу вверх, где уровень 100 будет точкой входа, а уровень 0 будет вашим стоп-лоссом.

На рисунке, мы начертили инструмент восстановления Фибоначчи с дополнительными пользовательскими уровнями на бычьем пин баре, где вход в сделку расположен на максимуме бара, а стоп-лосс на минимуме бара. Как вы видите, на ценовом графике уровень расширения 2, служит в качестве эффективного соотношения риска к прибыли 1, а 3-й уровень расширения служит в качестве эффективного RR 2.

Используя инструмент восстановления Фибоначчи с пользовательскими уровнями, вы легко сможете визуализировать, на каком уровне цены ваша торговля будет давать определенное соотношение риска к прибыли. Очень удобно, не так ли?

Источник