Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это

Π”ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ собствСнного ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°

Π”ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ собствСнного ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° (Tier 1 Capital Ratio) β€” это ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ собствСнного ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊ Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎ риску Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ (RWA). RWA β€” это суммарныС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска согласно Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅, которая опрСдСляСтся РСгулятором (ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ). Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‚ Π² этом вопросС рСкомСндациям Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° (Basel II). Активы, эквивалСнтныС Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ, ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ вСс риска, Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ вСс риска Π΄ΠΎ 100%.

ΠŸΡ€ΠΈ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ RWA коэффициСнтов Π±Π°Π½ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π‘Ρ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (Internal ratings-based approach, IRB).
Π‘Ρ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ опрСдСляСт ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ для всСх Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ²ΡˆΠΈΡ… стандартныС вСса для Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². ΠŸΡ€ΠΈ использовании Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, вСса ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½Π° основС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ коррСляциях, Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ обСспСчСнии ΠΈ ΠΏΡ€. ΠŸΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ позволяСт ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ коэффициСнты, Π½ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ утвСрТдСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρƒ РСгулятора.

2) Н2 β€” Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² ΠΌΠ³Π½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ликвидности. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΎΠ²Π΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎ своим ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ Π΄ΠΎ вострСбования. МинимальноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ установлСно Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ 15%.

3) Н3 β€” Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ликвидности. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎ своим Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ (исполняСмым Π² срок Π΄ΠΎ 30 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡ‚ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹). МинимальноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ установлСно Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ 50%.

4) Н4 β€” Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² долгосрочной ликвидности. ΠžΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ долгосрочныС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Максимально допустимоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ установлСно Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ 120%.

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ расчСта Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π’Π’Π‘:
file:///C:/Users/User/Downloads/Report_9M19_RUS.PDF
Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. 45ec74. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это-45ec74. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° 45ec74

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Discovered

О финансах ΠΈ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎβ€¦

RWA β€” Активы, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ риску

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Risk-Weighted Assets?

Risk-Weighted Assets (RWA) β€” это Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ коэффициСнт риска. Π’Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ для опрСдСлСния минимального Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΠ΅ финансовыС учрСТдСния с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ сниТСния риска своСй Π½Π΅ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. Π’Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ основано Π½Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ΅ риска для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° банковских Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ².

НапримСр, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚, обСспСчСнный Π°ΠΊΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΌ, считаСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ рискованным ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ «рСзСрвирования» большСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚, обСспСчСнный Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΡ‹ΠΌ имущСством.

Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ риску

ΠŸΡ€ΠΈ расчСтС Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ всС банковскиС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ классам Π² зависимости ΠΎΡ‚ уровня ΠΈΡ… риска ΠΈ вСроятности возникновСния ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ². ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², наряду с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства ΠΈ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³, измСряСтся для опрСдСлСния ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ уровня риска Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ рискованныС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ нСобСспСчСнныС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий риск Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий вСс риска, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹, ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства ΠΈ казначСйскиС ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°. Π§Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° риска, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ², Ρ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ коэффициСнт достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° (CAR β€” Capital Adequacy Ratio) ΠΈ трСбования ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ. Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, казначСйскиС вСксСля обСспСчСны ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡŠΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ трСбования ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ, Ρ‡Π΅ΠΌ нСобСспСчСнныС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹.

Π’ Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠΌ соглашСнии, ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ банковскому Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Ρƒ, ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚, ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ использованиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° взвСшивания ΠΏΠΎ риску являСтся ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ для расчСта ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°:

ΠžΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ классы Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ вСса риска, связанныС с Π½ΠΈΠΌΠΈ. РасчСт вСсов риска зависит ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, принял Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊ стандартизированный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ IRB Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ II.

НСкоторым Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, присваиваСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий риск, Ρ‡Π΅ΠΌ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства ΠΈΠ»ΠΈ государствСнныС Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ/ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΈ риска, взвСшиваниС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π² соотвСтствии с ΠΈΡ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ риска Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ коррСктируСтся Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ рискованными, позволяя Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ с Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ риском. Π’ самом основном ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ государствСнному Π΄ΠΎΠ»Π³Ρƒ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ «взвСшиваниС риска» Π½Π° 0%, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ½ΠΈ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ суммы Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ расчСта CAR.

Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π±Ρ‹Π» ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ Π² 1988 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ банковскому Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Ρƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ стандарты ΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π˜Π·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ½ назывался Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ I, Π½ΠΎ впослСдствии ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·Π΄Π°Π» ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ систСму, ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΊΠ°ΠΊ Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ II. Основная рСкомСндация этого Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 8% Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска. ПослС кризиса 2007-2008 Π³. Π±Ρ‹Π»Π° ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π° вСрсия Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ III, которая Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ вСрсии.

Как ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ риск Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²

ΠŸΡ€ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ риска, связанного с ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π΅Ρ‚ Π±Π°Π½ΠΊ, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ нСсколько Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ². НапримСр, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ² являСтся коммСрчСским Π·Π°ΠΉΠΌΠΎΠΌ, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ погашСния Π·Π°ΠΉΠΌΠ° Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈ обСспСчСниС, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ Π² качСствС обСспСчСния Π·Π°ΠΉΠΌΠ°.

Если рассматриваСмый Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ² прСдставляСт собой казначСйский вСксСль, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ коммСрчСского Π·Π°ΠΉΠΌΠ°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ казначСйский вСксСль подкрСпляСтся ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° постоянно Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Ρ‹. ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ финансового довСрия, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ сниТСнию риска для Π±Π°Π½ΠΊΠ°. РСгуляторы Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ коммСрчСскиС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π½Π° своСм балансС, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий объСм ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ с казначСйскими вСксСлями ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ инвСстициями с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ риска обязаны ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ мСньший ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°.

ВрСбования ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ для Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска

ВрСбования ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ относятся ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Π² зависимости ΠΎΡ‚ уровня риска ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². ΠœΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ трСбования ΠΊ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ, установлСнныС Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ рСзСрвная систСма, Π‘Π°Π½ΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… расчСтов (BIS), ЕвропСйский Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ, Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ страны ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ для обСспСчСния достаточного Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ риска ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². ΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π» дСйствуСт ΠΊΠ°ΠΊ дСнСТная ΠΏΠΎΠ΄ΡƒΡˆΠΊΠ° бСзопасности, Ссли Π±Π°Π½ΠΊ понСсСт ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ осущСствлСния своСй Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

risk-weighted assets

Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ «risk-weighted assets» Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… словарях:

Risk-Weighted Assets β€” In terms of the minimum amount of capital that is required within banks and other institutions, based on a percentage of the assets, weighted by risk. The idea of risk weighted assets is a move away from having a static requirement for capital.… … Investment dictionary

Risk-Weighted Assets β€” Les Risk Weighted Assets (RWA), ou actifs Γ  risques pondΓ©rΓ©s ou encore actifs pondΓ©rΓ©s par le risque, correspondent au montant minimum de capital requis au sein d une banque ou d autres institutions financiΓ¨res en fonction de leur niveau de… … WikipΓ©dia en FranΓ§ais

risk-weighted assets β€” /ˌrΙͺsk ˌweΙͺtΙͺd Γ¦sets/ plural noun assets which include off balance sheet items for insurance purposes … Dictionary of banking and finance

Weighted average cost of capital β€” The weighted average cost of capital (WACC) is the rate that a company is expected to pay to finance its assets. WACC is the minimum return that a company must earn on existing asset base to satisfy its creditors, owners, and other providers of… … Wikipedia

National Asset Management Agency β€” Agency overview Formed Late 2009 Jurisdiction Ireland … Wikipedia

Capital adequacy ratio β€” (CAR), also called Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR), is a ratio of a bank s capital to its risk. National regulators track a bank s CAR to ensure that it can absorb a reasonable amount of loss [Cite web |… … Wikipedia

Capital requirement β€” The capital requirement is a bank regulation, which sets a framework on how banks and depository institutions must handle their capital. The categorization of assets and capital is highly standardized so that it can be risk weighted.… … Wikipedia

Tier 1 capital β€” is the core measure of a bank s financial strength from a regulator s point of view. It is composed of core capital,[1] which consists primarily of common stock and disclosed reserves (or retained earnings),[2] but may also include non redeemable … Wikipedia

Tier 1 Common Capital Ratio β€” A measurement of a bank s core equity capital compared with its total risk weighted assets. This is the measure of a bank s financial strength. The Tier 1 common capital ratio excludes any preferred shares or non controlling interests when… … Investment dictionary

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Активы, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Активы, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска?

ΠšΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹

ПониманиС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска

Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ III, свод ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… банковских ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ», содСрТит ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ этой ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. Π Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Ρ‚Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ Π½Π°ΡΡ‚Π°ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π½Π° Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ сгруппировал свои Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΏΠΎ катСгориям риска, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ сумма Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° соотвСтствовала ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ риска ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ III ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² для опрСдСлСния ΠΈΡ… коэффициСнтов риска. ЦСль состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŽ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… сумм ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ класс Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎ ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π² Ρ†Π΅Π½Π΅.

ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠ°Ρ справка

Π‘Π°Π½ΠΊΠΈΡ€Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡƒΡ€Π°Π²Π½ΠΎΠ²Π΅ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π½ΠΎΡ€ΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ класса Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ².

Как ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ риск Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°

Π Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ нСсколько инструмСнтов для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ риска ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ большая Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ банковских Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² – это ссуды, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ источник погашСния ссуды, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ обСспСчСния.

НапримСр, ссуда Π½Π° коммСрчСскоС Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ прСдусматриваСт Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ основной суммы Π½Π° основС Π°Ρ€Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ‚ Π°Ρ€Π΅Π½Π΄Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ². Если Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ сдано Π² Π°Ρ€Π΅Π½Π΄Ρƒ, имущСство ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΡ‚ΡŒ достаточного Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π° для погашСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ слуТит Π·Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ссудС, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ самого здания.

ΠžΡΠΎΠ±Ρ‹Π΅ сообраТСния

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это

Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. pdf 50. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это-pdf 50. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° pdf 50

Π’ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ Π²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… иностранных рСгуляторов Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ стрСсс-тСстированиС являСтся Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ инструмСнтом обСспСчСния ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ банковского сСктора ΠΈ примСняСтся для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ информирования Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ рисках ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΉ, принятия адрСсных ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ использования ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ с Π½Π΅ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ стрСсс-тСстирования, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π° счСт большСй прозрачности Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² довСрия инвСсторов ΠΈ финансового Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° ΠΊ банковскому сСктору.

Для тСстирования устойчивости Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² (банковских Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ) ΠΊ рСалистичным нСблагоприятным условиям ΠΈ прогнозирования достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° – ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, основного показатСля устойчивости Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… провСдСния ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования – Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ комплСкс ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π½Π° основС ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… осущСствляСтся ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π² этих условиях. Роль Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π½Π° основС ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² стрСсс-сцСнария, Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… структуру Π΅Π³ΠΎ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ рисков, наблюдавшСйся Π² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π² Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ зависимости ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² стрСсс-сцСнария, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΏΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π΅ ΠΌΠ΅Ρ€ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования цСлСсообразно ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° сторонС Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π° сторонС Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π½Π° основС собствСнного комплСкса ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. Российский рСгулятор Π² настоящСС врСмя Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ комплСкс собствСнных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования для использования Π² качСствС инструмСнта ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ стрСсс-тСстов Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ обоснования нСобходимости ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ².

ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° банковской Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ модСлирования эффСктов ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² риска, модСлирования Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ расчСта RWA, финансового Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Под RWA (risk-weighted assets) ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ суммарныС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, рассчитываСмого ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅, установлСнной рСгулятором.

РСализация ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° риска влияСт Π½Π° баланс Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π½Π° Π΅Π³ΠΎ финансовый Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° ΠΎΠ±Π° показатСля. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² опрСдСляСт Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹, Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ риску, Π° ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ финансовый Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ Π±Π°Π½ΠΊΠ° опрСдСляСт ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π΅. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ процСсс расчСта ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования являСтся стандартным, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ расчСт Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²ΠΎΠΉ мСтодологичСский вопрос, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ особого внимания – расчСт RWA ΠΏΠΎ стандартизированному ΠΈ ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ².

ЦСлью исслСдования являСтся Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΊ расчСту Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ риска (Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ показатСля достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°) для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… стандартизированный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ расчСту RWA ΠΈ для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΊ расчСту RWA.

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования

Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ трСбования Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΊ устанавливаСмым Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΈ Π½Π°Π΄Π±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌ ΠΊ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² с ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΠ΅ΠΉ [1, 3, 7]. Π‘ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° Π‘Π°Π½ΠΊ России Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΠΈΠ» Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ позволяСт Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π» Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ прСдусматриваСт расчСт ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎ классам ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π° Π½Π΅ ΠΏΠΎ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², ΠΊΠ°ΠΊ Π±Ρ‹Π»ΠΎ установлСно Ρ€Π°Π½Π΅Π΅.

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π°ΠΊΡ‚Ρ‹ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России, ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ трСбования ΠΊ расчСту Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² [5] ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ состав ΠΈ порядок раскрытия Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, содСрТащСйся Π² отчСтности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ (банковских Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ) [6].

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² исслСдовании ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€Π° банковского сСктора Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ β„– 201 Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России Π·Π° июль 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Афониной Π‘.Π“., Π‘ΠΎΠ³Π°Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Π²ΠΎΠΉ Π•.А., КосьянСнко А.Π’., Π›Π°ΠΏΡˆΠΈΠ½Π° Π’.А., НаумСнко Π’.Π’., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ²Π° Π‘.Н. ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ сопоставлСния качСства Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² российских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² [4].

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования ΠΈ ΠΈΡ… обсуТдСниС

На Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π² модСлях Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования рассчитываСтся ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ RWA для всСх Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π½Π° основС стандартизированного ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π°Π»Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΠΌΡƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ объСма Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ риск-вСсом Π² соотвСтствии с Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 29.11.2019 β„– 199-И (Ρ€Π΅Π΄. ΠΎΡ‚ 26.03.2020) «Об ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π°Ρ… ΠΈ Π½Π°Π΄Π±Π°Π²ΠΊΠ°Ρ… ΠΊ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² с ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΠ΅ΠΉΒ» (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ – Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡ β„– 199-И) [1], Π±Π΅Π· ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ. ΠŸΡ€ΠΈ этом Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² для расчСта RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску ΠΈ оТидаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ количСство Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ расти [2]. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΊ расчСту риск-вСсов Π² сСгмСнтах ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ крСдитования [3], ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ ΠΊ расчСту RWA ΠΏΠΎ стандартизированному ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ.

Π‘ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ стрСсс-тСстировании ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½Π΅Π΅ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π² стрСссовом сцСнарии с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΊ расчСту RWA, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° основС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ RWA, рассчитанных с использованиСм Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ².

Π Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (PD – Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π° (probability of default), LGD – ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π° (loss given default), EAD – сумма ΠΏΠΎΠ΄ риском ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π΅ (exposure at default)) Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ расчСт риск-вСсов с использованиСм Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² осущСствляСтся Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ PD ΠΈ LGD. ΠŸΡ€ΠΈ этом для сопоставимости ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½Π° ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ сущСствСнно ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΎΠΊ RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ для расчСта Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ расчСт RWA ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сСгмСнта ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ условии, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ эти ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½Π° Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ риск-ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… сСгмСнтах. Однако Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ± использовании Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π² расчСтС RWA Π² модСлях Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования являСтся Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎ Π΄Π²ΡƒΠΌ основным ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°ΠΌ:

1. ΠŸΡ€ΠΈ расчСтС RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π² соотвСтствии с Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΡƒ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России, ΠΈ всС ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° основании ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π”Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² высокого качСства с собствСнной ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ расчСтов RWA ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ статистичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΊΠ°ΠΊ тСхничСскиС, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ сами экономСтричСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ рСгулятора Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ сцСнарии ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΎΠΊ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π·Π°Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΎ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ.

2. Π’ соотвСтствии с Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² стрСссовом сцСнарии ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ риск-ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (PD, LGD) ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ слСдствиС, риск-вСса Π² соотвСтствии с Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² стрСссовом сцСнарии. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΡ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° любого Π²ΠΈΠ΄Π° (стандартизированный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ экономичСский ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π») ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ собствСнных срСдств, Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ для покрытия Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ (ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΡƒΠΆΠ΅ ΡƒΡ‡Ρ‚Π΅Π½Ρ‹ Π² Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π²Π°Ρ… Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ) Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… сцСнариСв, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ ΠΊ 100 % для стран с Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Ρ‹ΠΌ банковским сСктором. Данная Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ Ρ„Π°Π·Ρ‹ экономичСского Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ всС Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ Π½Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ сцСнарии ΡƒΠΆΠ΅ ΡƒΡ‡Ρ‚Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ расчСтС Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π² соотвСтствии с Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² риск-ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ для расчСта риск-вСсов ΠΈ сами риск-вСса Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² условиях стрСссового сцСнария. Однако Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ данная прСдпосылка Π½Π΅ всСгда выполняСтся. Π’ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ риск-вСса, рассчитанныС ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π² стрСссовом сцСнарии, Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ. Π­Ρ‚ΠΎ происходит ΠΈΠ·-Π·Π° Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ макроэкономичСской ситуации Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡŽΡ‚ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ². Π’ соотвСтствии с Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², ΠΎΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΡƒ портфСля Π½Π° ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ вСроятности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΠ² TTC (ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ TTC ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ присвоСниС Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΡƒ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³Π° Π½Π° основС Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π³ΠΎ сцСнария [4]), ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π² Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ всСгда Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ Π΄Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ Π΅Π΅ частично.

Π­Ρ‚ΠΎ связано с двумя Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ. Π’ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, Ρƒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² часто Π½Π΅Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ для ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², особСнно Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»ΠΎΠ². Π’ любом случаС данная ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠ° происходит с Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π»Π°Π³ΠΎΠΌ. Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, Ρƒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² часто Π½Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΈ Π½Π° сколько Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… срСдниС Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ срСднСго ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ качСства Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅, ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ Π·Π½Π°ΡŽΡ‚, происходит Π»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ макроэкономичСской ситуации ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ·-Π·Π°, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, измСнСния профиля Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ½ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹. Π’ связи с этим, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ вСроятности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ с Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², содСрТат ΠΊΠ°ΠΊ элСмСнты вСроятности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΠ² TTC, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ элСмСнты вСроятности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΠ² PIT (Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΈ PIT ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ полоТСния Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ вСроятного полоТСния Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ½Ρ‚Π° [4]), ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Π² условиях Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ кризиса срСдниС риск-вСса Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ стСпСни Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ (ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ).

— ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΏΡ€ΠΈ расчСтС риск-вСса Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску, Π² соотвСтствии с ПолоТСниСм Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 06.08.2015 β„– 483-П (Ρ€Π΅Π΄. ΠΎΡ‚ 15.04.2020) «О порядкС расчСта Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Β» (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ – ПолоТСниС β„– 483-П) [5] Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ значСния вСроятности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° (PD) срСдниС Π·Π° экономичСский Ρ†ΠΈΠΊΠ» ΠΈ значСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π΅ (LGD) Π·Π° ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ экономичСского спада нСзависимо ΠΎΡ‚ Ρ„Π°Π·Ρ‹ экономичСского Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ осущСствляСтся расчСт RWA. ИзмСнСниС риск-ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊ Π² стрСссовом сцСнарии Π½Π΅ влияСт Π½Π° Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ риск-вСса, поэтому риск-вСс ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π² стрСссовом сцСнарии Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ риск-вСсу Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ провСдСния ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ. Данная концСпция Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ всСгда рСализуСтся Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ RWA Π½Π° основС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ являСтся допустимым. Π’ этом случаС СдинствСнной риск-ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠΉ, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π½Π° RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², которая измСняСтся Π² условиях стрСссового сцСнария являСтся EAD Π² соотвСтствии с Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΎΠΉ (1) Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (RWA) ΠΏΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π½Π° основании ПолоТСния β„– 483-П [5]:

Π³Π΄Π΅ КРП – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρƒ, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π½Π° основС Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²;

— Ξ± – ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ коэффициСнт, Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ΠΉ 1,06 Π½Π° основании Указания Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 19.07.2018 β„– 4869-Π£ «О внСсСнии ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Ρ‹ 1 ΠΈ 2 Указания Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 31 августа 2017 Π³ΠΎΠ΄Π° β„– 4515-Π£ «О составС ΠΈ порядкС раскрытия Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, содСрТащСйся Π² отчСтности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ (банковских Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ)Β» [6];

— ΠšΠŸΠ’Π  – коэффициСнт риска, рассчитанный ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρƒ, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π½Π° основС Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π² соотвСтствии с ПолоТСниСм β„– 483-П [5];

— EAD – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ трСбования, подвСрТСнная риску Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π°, опрСдСляСмая Π½Π° основании ПолоТСния β„– 483-П [5].

Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ, для Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования Π½Π΅ рСкомСндуСтся ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ собствСнныС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ RWA ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ риску Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π°, Π² стрСссовом сцСнарии, прСдполагая Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ риск-вСсов Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ (прСдставлСно Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (2)):

КРПStress = КРПBaseline* Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. emeljn01 fmt. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ. Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это-emeljn01 fmt. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° Risk weighted assets Ρ‡Ρ‚ΠΎ это. ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° emeljn01 fmt(2)

Π³Π΄Π΅ КРПStress – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (RWA) ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρƒ (ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²), ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π² стрСссовом сцСнарии;

— КРП Baseline – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (RWA) ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρƒ (ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²), ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ провСдСния ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ;

— EAD Stress – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ трСбования (портфСля ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ), ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π² стрСссовом сцСнарии;

— EAD Baseline – Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ трСбования (портфСля ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ), ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ провСдСния ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ.

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС Π³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ риск-вСсов ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ большоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ риск-вСсС портфСля являСтся нСобоснованным, Ссли, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, мСняСтся структура Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля. Π”Π°ΠΆΠ΅ Ссли риск-вСс ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² остаСтся Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ, срСдний риск-вСс портфСля ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ, Ссли объСм задолТСнности (EAD) ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ· ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² мСняСтся Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, для наибольшСй точности модСлирования прСдлагаСтся Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ риск-вСсах Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² для ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† ΠΈ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΉ для ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² физичСских Π»ΠΈΡ† (ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹, Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡Π΅Π΅). Π’ качСствС ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°, ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΡƒ для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ риск-вСса Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† (ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ для ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ срСдних ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ срСднСго бизнСса ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΡ… сСгмСнтов портфСля ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†).

ΠŸΡ€ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° оТидаСтся, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° RWA для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², получСнная Π½Π° основС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования, Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Ρ‡Π΅ΠΌ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° Π½Π° основС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ рост риск-вСсов, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ростом вСроятностСй Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π°, Π² связи с Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° рСгулятора Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π²Π΅Ρ€Ρ…Π½Π΅ΠΉ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ΠΉ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΎΠΊ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π’ дальнСйшСм рСкомСндуСтся Π½Π° основС сравнСния Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ срСднСС ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ вСроятностСй Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° PD TTC Π² стрСссовом сцСнарии ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ риск-вСсов с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ².

Π§Ρ‚ΠΎ касаСтся стандартизированного ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°, Ρ‚ΠΎ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС расчСт RWA являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌ, ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅, ΠΏΠΎ ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π°Π»Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΠΌΡƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ объСма Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ риск-вСсом Π² соотвСтствии с Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ β„– 199-И, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π² соотвСтствии с Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ β„– 199-И сущСствуСт Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ портфСля Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ риска ΠΈ риск-вСс Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ. Однако ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ, связанныС, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, с Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ рСгулятором ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° рост ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ крСдитования [7], ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ риск-вСса для Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Π’ связи с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ нововвСдСниями Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ рСкомСндуСтся ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ риск-вСса Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… портфСлях Π½Π° основании стандартизированного ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°.

Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ RWA ΠΈ, Π² частности, риск-вСсов, являСтся Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΈΠΌ процСссом, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ†Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ [1] Π² стандартизированном ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π΅, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ влияниС Π½Π° ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ достаточности ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π² соотвСтствии с Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΎΠΉ риск-вСсов, особСнно Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° основС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², прСдполагаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ риск-вСса Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ Ρ„Π°Π·Ρ‹ экономичСского Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°. Π’ связи с этим, Π½Π΅ рСкомСндуСтся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ комплСксныС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ прогнозирования RWA Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ, ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅, ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ порядкС. Однако рСкомСндуСтся ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ способны Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΡ‹Π΅ отклонСния Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΎΡ‚ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π΅Π³ΠΎ RWA, особСнно Ссли источником Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ являСтся стрСмлСниС Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ благоприятныС для сСбя Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ стрСсс-тСстирования.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ

Π’Π°Ρˆ адрСс email Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½. ΠžΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ поля ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ *