Russell 3000 что это

Что такое индекс Russell 3000? Все что вам нужно знать

Индекс фондового рынка Russell 3000 отслеживает акции 3000 крупнейших публичных компаний США. Под управлением британской FTSE Russell Group индекс Russell 3000 также служит основой для входящих в его состав индексов Russell 1000 и Russell 2000.

Что такое индекс Russell 3000?

Russell 3000 – это рыночный индекс, который измеряет результаты деятельности 3000 крупнейших публично торгуемых компаний США, ранжированных по рыночной капитализации или общей долларовой стоимости всех выпущенных акций. Благодаря большому количеству участников, Russell 3000 составляет около 98% всех акций США.

Хотя многие люди используют индекс Russell 3000 в качестве эталона, он также обычно разбивается на два входящих в него индекса: Russell 1000, который измеряет 1000 крупнейших компаний США с большой капитализацией, и Russell 2000, который измеряет оставшиеся 2000 компаний со средней и малой капитализацией.

Состав индекса обновляется каждый год в мае и июне, чтобы обеспечить точность как для новых, так и для растущих компаний, которые могут присоединиться к индексу, или сокращающихся фирм, которые могут выйти из него. Кроме того, каждый квартал FTSE Russell Group, организация, управляющая индексами Russell, оценивает все новые компании, получившие право на первичное публичное размещение акций (IPO). Это может привести к тому, что более 3000 компаний будут включены в список Russell 3000 в любой момент времени.

Компании, входящие в индекс Russell 3000

Поскольку индекс Russell 3000 отслеживает крупнейшие публично торгуемые компании в США, его 10 лучших акций по рыночной капитализации, вероятно, вам знакомы.

По состоянию на 30 апреля 2021 года в список ведущих компаний Russell 3000 входят:

Russell 3000 в сравнении с другими рыночными индексами

Индекс Russell 3000 предлагает гораздо более широкий охват всего фондового рынка по сравнению с любыми другими широко используемыми индексами. Вот как он сравнивается с лидерами:

Как инвестировать в индекс Russell 3000

Хотя можно покупать акции каждой компании, представленной в индексе Russell 3000, в отдельности, этот процесс слишком обременительный, чтобы быть реалистичным для среднего инвестора. Гораздо проще купить биржевой фонд (ETF) или индексный фонд, который пытается имитировать производительность индекса и содержит тысячи акций входящих в него компаний.

FTSE Russell Group не предлагает инвесторам ETF или индексные фонды для прямой покупки, хотя сторонние фонды делают это. Помимо этого, некоторые из лучших общих индексных фондов фондового рынка основаны на индексе Russell 3000.

Стоит ли инвестировать в Russell 3000?

Индекс Russell 3000 отслеживает рынок в целом, но из-за своего веса может чрезмерно представлять компании с большой капитализацией. Это может быть неплохо, когда дело доходит до измерения показателей экономики, поскольку эти компании являются крупными двигателями ее движения. Но это означает, что вы можете захотеть добавить другие индексы, если используете их в качестве части диверсифицированной инвестиционной стратегии на основе индексных фондов, которая в идеале включает более сбалансированное сочетание компаний с большой, средней и малой капитализацией.

Имея это в виду, вы можете инвестировать в индексы Russell 1000 и Russell 2000 отдельно от Russell 3000. Это позволяет вам получить доступ (по сути) ко всей вселенной акций США, но вы сохраняете возможность настроить соотношение большой капитализации к малой и средней капитализации лучше, чем путем покупки большего количества акций фондов Russell 2000.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник

Индекс стоимости Russell 3000

Что такое индекс стоимости Russell 3000?

Russell 3000 Value Index – это взвешенный по рыночной капитализации индекс акций, поддерживаемый Russell Investment Group и основанный на индексе Russell 3000, который измеряет эффективность американских акций в стоимостном сегменте путем включения только стоимостных акций.

В индекс Russell 3000 Value входят акции из индекса Russell 3000 с более низким соотношением цены к балансовой стоимости и более низкими ожидаемыми темпами роста. Этот ценностный индекс можно сравнить с индексом роста Russell 3000.

Ключевые выводы

Понимание индекса ценности Russell 3000

Индекс Russell 3000 Value основан на Индексе Russell 3000, который измеряет эффективность 3000 крупнейших публичных компаний, зарегистрированных в Америке, в зависимости от общей рыночной капитализации.

Сегментация рынка США по размеру и стилю – полезный аналитический инструмент для инвесторов, которые хотят понимать тенденции высокого уровня в рыночных показателях, размерах портфеля и комиссиях. Если инвестор хочет вложить свои деньги в акции, которые демонстрируют широкие характеристики роста и стоимости, индекс стоимости Russell 3000 обеспечивает простой способ просмотра этих сегментов рынка.

Компании, входящие в индекс Russell 3000 Value Index, впервые были запущены 1 июля 1995 года, выбираются на основе рыночной капитализации с поправкой на плавающий курс.В последний торговый день мая FSTE Russell ранжирует правомочные компании на основе их общей рыночной капитализации.В последнюю пятницу июня индекс восстанавливается.Чтобы иметь право на включение в индекс фондового рынка США, ценные бумаги должны торговаться на биржах NYSE, NYSE MKT, NASDAQ или ARCA.Эффективность Russell 3000 Value Index можно отслеживать с помощью символа iShares Core US Value ETF IUSV.

Ценные бумаги – это ценные бумаги, торгуемые по более низкой цене, чем то, о чем в противном случае могут свидетельствовать результаты компании. Инвесторы в ценные бумаги пытаются извлечь выгоду из неэффективности рынка, поскольку цена базового капитала может не соответствовать результатам деятельности компании.

Общие характеристики ценных бумаг включают высокую дивидендную доходность, низкое отношение цены к балансовой стоимости (соотношение P / B) и / или низкое соотношение цены и прибыли (соотношение P / E ). Инвесторы могут найти ценные акции, используя стратегию инвестирования «Собаки Доу», покупая 10 акций с самой высокой дивидендной доходностью на Dow Jones в начале каждого года и корректируя портфель каждый год после этого.

В отличие от стоимостных акций, акции роста – это акции компаний с сильным ожидаемым потенциалом роста.

Индексы Рассела

Он составляет примерно 98% американского рынка публичных акций.По состоянию на 31 января 2021 года акции Russell 3000 Index имели средневзвешенную рыночную капитализацию около 125 миллиардов долларов;средняя рыночная капитализация составляет 2 миллиарда долларов.  Индекс, который был запущен 1 января 1984 г., поддерживается FTSE Russell, дочерней компанией группы Лондонской фондовой биржи.

Индекс Russell 3000 далее подразделяется наиндекс Russell 1000 и индекс Russell 2000.Чтобы определить весовые коэффициенты роста и стоимости в рамках индекса Russell 3000, Russell Investment Group ранжирует акции в индексы Russell 1000 и 2000 соответственно.Акции ранжируются по соотношению балансовой стоимости (B / P) и их прогнозируемому среднему значению долгосрочного роста в соответствии с Системой оценки институциональных брокеров (IBES).

После ранжирования Russell Investment Group использует метод нелинейной вероятности для разделения акций на стили роста и стоимости. Как правило, акции с более высоким рейтингом считаются стоимостью, а акции с более низким рейтингом – ростом. Промежуточные акции имеют характеристики как роста, так и стоимости.

Источник

Индекс Russell 3000

Опубликовано 23.06.2021 · Обновлено 23.06.2021

Что такое Индекс Russell 3000?

Russell 3000 Index – это взвешенный по рыночной капитализации индекс акций, поддерживаемый FTSE Russell, который обеспечивает доступ ко всему фондовому рынку США. Индекс отслеживает динамику 3 000 крупнейших торгуемых в США акций, которые составляют около 98% всех зарегистрированных долевых ценных бумаг США.

Ключевые моменты

Понимание индекса Russell 3000

Важная информация

В марте 2020 года FTSE Russell объявил о графике на 2020 год ежегодного восстановления или ребалансировки американских индексов Russell.15 июня 2020 года начался период «блокировки», когда списки добавления и удаления индекса США считаются окончательными.26 июня Реконституция Рассела становится окончательной после закрытия фондовых рынков США.29 июня фондовые рынки открываются с выходом обновленных американских индексов Russell. Ожидается, что перебалансировка приведет к рекордному сдвигу в пользу более крупных компаний, а не малых, растущих компаний превыше стоимости и технологий / здравоохранения в сравнении с другими секторами.

Акции индекса Russell 3000 восстанавливаются один раз в год в последнюю пятницу июня.В настоящее время все приемлемые ценные бумаги ранжируются по их текущей рыночной капитализации.Это гарантирует, что растущие или сокращающиеся компании будут точно представлены в общем индексе.В любое время, если конкретная ценная бумага больше не имеет права на членство, тогда назначается замена при следующем запланированном восстановлении.Таким образом, количество ценных бумаг в индексе будет колебаться в зависимости от корпоративных действий, таких как слияния, поглощения или приватизация.5

Значительная часть базового индекса представлена ​​ценными бумагами в финансовом, потребительском, медицинском и технологическом секторах.Вес технологического сектора в индексе неуклонно увеличивался за последнее десятилетие, поскольку многие компании адаптировались к экономике, все более ориентированной на технологии.Конечно, крупнейшие холдинги состоят из таких технологических гигантов, как Microsoft (MSFT ), Facebook (FB ) и Google (GOOGL ).По состоянию на июль 2020 года средняя рыночная капитализация акций индекса составляет 367 миллиардов долларов.

Краткая справка

Значительная часть Russell 3000 состоит из ценных бумаг финансового, потребительского, медицинского и технологического секторов.

Ограничения индекса Russell 3000

Источник

Семейство индексов FTSE Russell

В мире существует ряд аналитических агентств, которые рассчитывают различные семейства индексов — как глобального, так и странового, или даже отраслевого характера. Активами для построения этих индексов выступают не только акции, но и облигации, недвижимость, другие индексы. Наиболее известное агентство подобного рода в США — S&P Global, которое рассчитывает семейства индексов S&P и Dow Jones. Европа не является исключением и тоже имеет подобного рода агентства. Одним из авторитетнейших организаций подобного плана выступает агентство FTSE Russell, рассчитывающее порядка 600 индексов. Что касается европейских индексов, то трейдеры в основном рассматривают германский DAX и британский FTSE 100, рассчитываемый одноименным агентством.

Что это такое — FTSE Russell? Название FTSE образовалось в результате слияния двух имен — известного издания Financial Times и Лондонской биржи LSE (London Stock Exchange).

Основной плюс индексов FTSE Russell состоит в широкой возможности их кастомизации (настройки). Это процесс включает в себя несколько этапов:

1. Инвестору предлагают определиться по стране/региону/сектору. Дело в том, что FTSE Russell предлагает 10 индустрий, 19 суперсекторов, 41 сектор, 114 субсекторов — подобное деление названо Industry Classification Benchmark (ICB);

1.1 Далее предлагается выбрать стиль формирования индекса (капитализация, рост, динамика, защищенность). В ходе определения первого и текущего шага инвестор получает перечень бумаг для дальнейшей работы;

2. Инвестору предлагается сделать выборку по ликвидности, дивидендной доходности и типу активов (акции, облигации). В результате инвестор получает интересующую его методику взвешивания индекса, что позволяет выгоднее использовать полученные бумаги;

3. После реализации второго шага инвестор проходит этап кастомизации по курсовой разнице валют и взимаемых налогов (индексы FTSE Russell нацелены на международных инвесторов). В результате инвестор получает объективную картину возможной реализации инвестиционной стратегии.

Первым этапом был выбор региона. Для его осуществления FTSE Russell предлагает модель Global Equity Index Series (FTSE GEIS), которая рассчитана на основе более 7500 ценных бумаг 46 стран. Модель делит страны и рынки на развитые (Developed), продвинутые развивающиеся (Advanced Emerging) и вторичные развивающиеся (Secondary Emerging), рассчитывая индексы по запрашиваемому региону, стране или сектору. Индексы FTSE GEIS разделяются по капитализации на индексы компаний высокой, средней и низкой капитализации и суммарной капитализации FTSE Global All Cap Index. FTSE All-World включает в себя около 3000 бумаг, FTSE Global Small Cap — 4500 бумаг, FTSE Developed — 2000 бумаг, FTSE Emerging — 1000 бумаг и FTSE Global All Cap — 7500 бумаг. На данном этапе инвесторам предлагаются следующие индексные подсемейства: FTSE Emerging Markets Series, FTSE Frontier Index Series, FTSE Global China A Inclusion Index Series, FTSE Shariah Global Equity Index Series и Russell-Ideal Ratings Islamic Index Series.

Для региона UK (United Kingdom) FTSE ведет следующие индексы:

Регион EMEA отслеживается с помощью следующих индексных семейств:

Азиатский регион отслеживается с помощью следующих индексов:

Далее указанные индексы кастомизируются методом альтернативного взвешивания с помощью семейств индексов FTSE RAFI, разработанным совместно с Research Affiliates LLC и Russell Fundamental. Взвешивание происходит на основе волатильности инструментов, их доходности и прочих факторов. Все эти этапы позволяют инвестору получить выборку активов, отвечающих его инвестиционным запросам.

Семейство индексов FTSE Russell отслеживает не только бумаги, торгующиеся на LSE, а ведет свою деятельность в мировом масштабе, позволяя инвесторам совершать вложения с максимальной эффективностью.

В этой статье мы рассказали вам об индексах FTSE Russell — что это такое и как они работают. А чтобы научиться зарабатывать на изменении их динамики, нужно начинать практиковаться прямо сейчас. Зарегистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» — здесь есть все, что может понадобиться для дальнейшего обучения!

Источник

Эти акции принесли наибольшую прибыль за последние десять лет

На долю Russell 3000 приходится 98% от общей рыночной капитализации публичных американских компаний. Консалтинговая компания Bespoke Investment Group проанализировала, какие акции из индекса принесли наибольшую доходность за последние десять лет.

По данным компании, около 450 акций показали доходность более 500%. На 1000% и более выросла 151 акция. Больше 2000% прибавили 38 акций. Только 13 акций выросли более чем на 4000%.

Намного больше остальных прибавили акции производителя защитных пленок для автомобилей и окон Xpel — 106 029%. В последнем квартале продажи компании выросли на 33%, до 69 млн долларов. За десять лет бумаги Xpel сильно выросли, но капитализация компании по-прежнему остается небольшой, около 2 млрд долларов.

Хакнуть ЖКХ

Второе по доходности место заняли акции Celsius — 31 452%. Компания производит энергетические напитки, которые можно купить в крупных сетевых магазинах и аптеках. В последние пять лет продажи Celsius в среднем растут на 50% в год.

В тройку вошли и акции Tesla — 14 674%. В последнем квартале прибыль автопроизводителя впервые превысила миллиард долларов. Это в десять раз больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

В топ-30 по доходности вошли 16 компаний с капитализацией меньше 10 млрд долларов. Только 6 из 30 компаний относятся к технологическому сектору.

Исследование Bespoke Investment Group в очередной раз подтвердило: акции мелких компаний со скучным бизнесом могут принести намного большую прибыль, чем бумаги крупных и популярных эмитентов.

Источник