Stdev что это в инвестициях
Standard Deviation – что нужно знать трейдеру
Standard Deviation (SD) входит в состав стандартного пакета индикаторов Metatrader и других распространенных торговых платформ. Инструмент показывает меру отклонения текущей котировки от среднего значения за определенный пользователем период. Наиболее известное для трейдеров использование SD – коэффициент отклонения верхней и нижней линии Боллинджера. Индикатор Standard Deviation – герой сегодняшнего обзора.
Характеристики индикатора
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.
Настройки Standard Deviation
Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.
Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.
Заключение
Индикатор Standard Deviation показывает, как эффективно и просто можно использовать на рынке Форекс методы теории вероятности. Если воспользоваться приведенными в статье примерами – можно обнаружить преимущества определения зон перекупленности/перепроданности перед формулами осцилляторов.
Сопоставление трендов с циклами волатильности поможет более точно определить точки смены тренда, которые невозможно поймать на показаниях индикатора Bollinger Bands. Это еще один довод оставить индикатор в современных торговых системах.
Индикатор Standard deviation, который внимательно следит за трендом
Из статьи ты узнаешь :
Слышали про то, что методы статистических исследований давно применяются в техническом анализе? Это также просто, как установить индикатор скользящей средней. Прочитайте статью, и вам захочется разобраться, как статистический метод стандартного отклонения помогает определить тренд на Форексе
Standard deviation – индикатор и понятие – “стандартное отклонение”
Standard deviation индикатор основан на понятии стандартного отклонения. Что такое стандартное отклонение и как научиться его понимать – эти вопросы возникают, когда мы видим формулу, по которой находится стандартное отклонение. Но давайте рассмотрим задание, которое давал своим студентам один из преподавателей современной западной школы, чтобы они быстро научились разбираться в стандартном отклонении.
Нужно научиться понимать, что стандартное отклонение демонстрирует, насколько разбросаны числа по сравнению друг с другом.
Сначала студентам давали список чисел: 2, 4, 6, 8, 10, и первое, что нужно преподаватель просил сделать – это найти пять других чисел с таким же standard deviation, обычно, им не приходится вычислять стандартное отклонение. Нам нужно просто вычислить спред и мы увидим, что цифры отличаются друг от друга на 2. Поэтому легко найти другие такие числа. Примеры a).
Далее студентов просили найти числа с большим стандартным отклонением. Кроме простого увеличения каждого числа на три можно применить гэп немного больший только на одном числе. Примеры b).
Далее нужно было найти числа с меньшей стандартной девиацией. Примеры c).
Таким образом, мы выясняем, что стандартная девиация измеряет, как сильно разбросаны числа по сравнению друг с другом.
Standard deviation индикатор на Форексе и в жизни
Нам пока не до конца ясно, как применять Standard deviation индикатор на Форексе, однако в жизни это значение используется в очень повседневных задачах.
Представим, что есть некоторые две группы учеников. Мы записали их рост в два столбца.
Далее, мы находим количество этих учеников, их средний рост и сколько плюс-минус составляет стандартная девиация. По этим значениям, например, мы может подбирать из группы А в группу Б учеников, которые подходили бы для принятия участия в отборе на зачисление в баскетбольную команду.
Некоторые выводы о стандартном отклонении
Смотреть видео обзор статьи
Итак, мы знаем, что стандартное отклонение иногда можно определить на глаз. Кроме того, нам известно, что стандартная девиация помогает нам проводить отбор пригодных для некоторых выборок значений.
Этот индикатор характеризует положение текущей цены по сравнению со скользящим средним. Его легко найти в терминале Метатрейдер 4. Строится он просто с помощью стандартных средств. Он относится к трендовым индикаторам.
Индикатор строится в нижней части графика. Если график высоко, то рынок достаточно волатилен и цены баров сильно разбросаны относительно той скользящей средней, вокруг которой ведутся вычисления.
Если значение графика не велико, то рынок будет характеризоваться низкой волатильностью. При этом цены баров близко расположены к скользящему среднему.
Подход к торговле по данному индикатору
Смотреть
Главная интерпретация состоит в том, что, когда значение индикатора слишком мало, это значит, что рынок находится в состоянии покоя, поэтому можно стараться найти всплеск активности. Обычно, так и есть, через некоторое время можно найти резкий рост индикатора вместе с ростом цены.
Напротив, при великом индикаторе, можно рассчитывать на то, что активность должна пойти на убыль. Обычно, так и происходит, через небольшой промежуток времени активность цены снижается и рынок корректируется.
Некоторые оговорки
Нужно заметить, что есть мнение о том, что стандартное отклонение будет показывать тренд. Да это так. Однако направление тренда вам придется узнавать самим. Для этого нужно использовать индикаторы-указатели направления тренда.
Подведем итог
Standard deviation индикатор пришел к нам из статистики. Метод стандартного отклонения применяется в различных задачах. Так, например, мы может определить какие значение одного ряда чисел больше подходят другому ряду.
Это помогает прогнозировать движения и может помочь определить, при дополнительном изучении, с какой скоростью, мы достигнем поставленной цели с учетом среднестатистического значения отклонения. Индикатор вполне логично включен в стандартный состав индикаторов терминала Метатрейдер 4, так как, однозначно относится к индикаторам из разряда «must have». Вот как найти его в терминале:
Ещё раз обратим внимание на то, что для правильного использования индикатора нужно применять средства, указывающие на направление тренда. Это может быть скользящая средняя или индикатор ADM Index. В любом случае, оптимальных результатов получится достичь только с помощью симбиозов нескольких аналитических инструментов.
Standard Deviation (std deviation, StDev) т. е. стандартное отклонение является довольно простым индикатором технического анализа. Он показывает отклонение цены от скользящей средней за заданное количество периодов из прошлого.
Иногда кажется, что некоторые индикаторы используются несколько «насильственно». Трейдер не знает зачем они нужны, но графики, на которых присутствует множество индикаторов и инструментов технического анализа, выглядят более «умными», как у профессионалов (хотя, профессиональные трейдеры склоняются к без индикаторной торговле, об этом можно прочитать в статье Нила Фуллера).
Формула расчета и описание логики работы индикатора Standard Deviation
Формула расчета значений индикатора StDev:
Философия этого индикатора технического анализа основана на теоретическом допущении, что высокая волатильность, то есть большое отклонение от предыдущих цен закрытия, способствует формированию локальных максимумов, а небольшое стандартное отклонение, то есть низкая волатильность, в свою очередь, способствует определению локальных минимумов. Чем выше отклонение текущей цены от средней цены закрытия, тем выше значение индикатора.
Согласно базовой интерпретации, чем больше расстояние текущей свечи от скользящей средней и чем динамичнее увеличиваются значения индикатора, тем больше шансов у цены изменить направление и создать новый минимум или максимум, то есть мы можем сказать, что на рынке выражен тренд..
Использование индикатора Standard Deviation в торговле
Как расшифровать значения индикатора:
Если линия индикатора растет, это свидетельствует об увеличении рыночной активности (то есть, текущие цены отклоняются от среднего значения за n-период). Чем сильнее растет линия, тем сильнее может быть ценовое движение.
Если линия отходит от максимальных значений, значит волатильность уменьшается, и значит рынок становится менее активным.
Индикатор Standard Deviation редко используется как самостоятельный индикатор для генерации торговых сигналов. Чаще всего StDev используется в качестве компонента более продвинутых индикаторов, в частности в полосах Боллинджера: верхняя и нижняя лента Боллинджера вычисляется с помощью стандратного отклонения цены от скользящей средней.
На рисунке выше стрелкой показан сигнал на продажу, генерируемый индикатором Standard Deviation с настройками по умолчанию.
Похоже, что индикатор Standard Deviation показывает то, что и так видно невооруженным глазом. Его использование еще может быть полезно в случае торговли с использованием автоматических торговых систем, в которых важно учитывать волатильности. В случае ручной торговли использование StDev приносит немного пользы.
Так же стоит отметить, что, как и любой другой индикатор, Standard Deviation запаздывает. Посмотрите на рисунок ниже и заметите, что индикатор StDev показал снижение активности на рынке довольно поздно. Соответственно и пользы от такого сигнала немного.
Плюсы индикатора Standard Deviation
Легко читаемые сигналы;
Понятная структура индикатора.
Минусы Standard Deviation
Невозможность использования в качестве независимого индикатора
Низкое удобство в ручной торговле
Низкая аналитическая ценность
Большое количество неверных сигналов, запаздывание
Standard Deviation: в тихом омуте деньги не водятся
Состояние покоя и активности – глобальные понятия в любых исследованиях, от теоретической физики до мировой экономики.
Предлагаемый индикатор оценивает силу тренда методом отклонения от некоторого среднего значения. Конечно, сильный ценовой импульс видно и без дополнительных инструментов, но вот будет ли после этого сильный тренд – понять непросто.
Как правило, цены обычно не отклоняются далеко от зоны равновесия в какую-либо из сторон. Но если такой факт случается, то уже можно говорить о шансах на разворот и изменении характера рынка, и тут Standard Deviation может пригодиться.
Давайте рассмотрим его подробнее.
Логика и цель
Standard Deviation является даже не столько индикатором, сколько функцией стандартного отклонения цены.
Идея в том, что рынок считается волатильным, если цена активно изменяется относительно некоторого среднего значения, на роль которого в Standard Deviation выбрана соответствующая скользящая средняя (см. Стандартное_отклонение).
Если рынок находится во флете, то цены баров достаточно близки к скользящему среднему, а волатильность считается низкой.
Трактовка показаний индикатора стандартная:
Предполагается, что цена колеблется относительно скользящей средней как вокруг оси вращения, но насколько это соответствует действительности – вопрос спорный.
Поэтому − давайте начнем.
Методика расчета
Расчет значений Standard Deviation можно найти в теории статистики и применить к текущим ценам:
StdDev(i) – стандартное отклонение от текущей свечи;
n – период сглаживания;
ApPRICE(i-n) – цена, применяемая для бара с соответствующим номером;
ApPRICE(i) – цена, используемая для текущего бара свечи;
SMA(apPRICE(i),n,i) – любая скользящая средняя текущего бара за n периодов.
Сигналы индикатора StDev
Абсолютное значение индикатора не используется, анализируем только общую динамику линии (см. Standard Deviation индикатор).
Параметры и настройка
Линия индикатора располагается под графиком цены в дополнительном окне с динамической шкалой. Линии уровней и баланса, а также параметр смещения не используются. Рекомендуется использовать тип цены и метод расчета по умолчанию.
Стандартная версия индикатора Standard Deviation
Для выбора периода расчета (в барах) используем логику, привычную для скользящих средних, с учетом времени сделки.
Слишком малое значение покажет кратковременную волатильность, на которой любые спекуляции будут активно искажать общую картину. Для среднесрочных позиций параметр нужно увеличить.
Отрицательную и положительную зону можно определить условно (выше/ниже некоторого уровня) – так удобнее будет анализировать динамику.
С увеличением периода расчета линия постепенно корректируется и смещается в зависимости от долгосрочной волатильности.
Длинный и короткий период в Standard Deviation
Характерное для скользящей средней запаздывание приводит к тому, что линия индикатора Standard Deviation показывает снижение активности рынка, даже если цена продолжает уверенно двигаться в основном направлении.
Это означает, что оценить торговое значение StDev можно только качественно.
Торговые сигналы индикатора
Логика Standard Deviation предполагает, что чем сильнее тренд, тем больше будет значение индикатора, если рынок неактивен, то индикатор должен двигаться вблизи нуля.
Классические сигналы индикатора StDev
В момент активности линия поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является базовый тренд − это указывает на открытие позиций участниками рынка.
Рыночная «толпа» видит, что актив стал намного дешевле (или дороже) своей справедливой стоимости и начинает его покупать (или продавать).
В моменты образования нового тренда линия индикатора пробивает свои экстремумы и чем быстрее она растет, тем сильнее будет последующее ценовое движение. Откат линии от максимальных значений означает спад волатильности (активность рынка снижается).
Малые значения индикатора StDev характеризуют рынок как пассивный (флет), то есть нужно ждать прорыва в любом направлении. Это и понятно − цены начинают стремиться к скользящей средней, значит, на рынке или начинается консолидация, или готовится разворот.
Оба варианта создают дополнительные риски, поэтому лучше зафиксировать позиции или, по крайней мере, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене.
Поиск тенденций при помощи такой простой статистики – достаточно ненадежный способ оценки волатильности, поэтому индикатор Standard Deviation чаще всего применяется для поиска дополнительных точек входа в направлении стабильного тренда. При этом тренд, как правило, тестируется более классическими методами.
Применение в торговых стратегиях
На практике нужно обращать внимание только на серьезные отклонения от средних цен, величина которых оценивается на истории (именно этот уровень можно установить в окне индикатора как линию баланса).
Также в качестве балансовой линии можно использовать EMA, построенную на значениях Standard Deviation (см. также Стратегия на Standard Deviation).
Пример использования EMA на значениях StDev
Стратегия торговли на откатах предполагает покупку и продажу актива после достижения StDev своего экстремального значения. Кратко правила можно сформулировать следующим образом:
Считается, что зона равновесия находится между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation; верхняя линия является сопротивлением, а нижняя – поддержкой (Графические инструменты).
Standard Deviation: скользящая средняя как базовый тренд
Индикатор можно применять как трендовый фильтр в стратегии с осцилляторами − при пробое флета линии открывается сделка в направлении тренда.
Например, в системе SD+RSI указателем тренда будут показатели StDev, а торговым сигналом − показатели RSI в направлении Standard Deviation.
Сигналы стратегии StDev+RSI
Стабильные системы получаются в комплекте с другими трендовыми индикаторами, например, MACD (см. Использование индикаторов).
MACD будет подтверждать тенденцию и показывать традиционно сильные сигналы разворота, а Standard Deviation повышает надежность сигнала на вход с учетом роста волатильности.
Несколько практических замечаний
Индикатор Standard Deviation считается «всеядным» − точность его работы на любых активах примерно одинакова. Но если пытаться решать с помощью StDev несвойственные для него задачи, то проблем не избежать.
Сегодня слишком часто тренды начинаются с ценового импульса – и Standard Deviation активно реагирует, но действительно сильные, уверенные тенденции формируются именно на рынке со средней (спокойной) волатильностью. И тогда предлагаемый индикатор оказывается неэффективным.
Напоминаем: волатильность никогда не показывает направление тренда, а Standard Deviation только визуально оценивает, насколько сильная та или иная тенденция.
В одиночку индикатор StDev не используется, только в комплекте с классическими трендовыми инструментами. Чаще его задействуют для поиска точек входа в уже идентифицированный тренд.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 20 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора Standard Deviation. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!
Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)
StDev (Standard Deviation, стандартное отклонение) – это показатель технического анализа, который используется инвесторами фондового, валютного или товарного рынка. Данный индикатор не является слишком популярным среди трейдеров, он, скорее, принадлежит к нишевым инструментам. На то есть свое объяснение, но об этом позже. В любом случае, если вас интересуют секреты бинарных опционов, вы обязательно должны ознакомиться с понятием Standard Deviation. Индикатор очень прост для понимания, его освоят даже новички, которые только начинают знакомиться с бинарными опционами.
Индикатор Standard Deviation: описание использования
По сравнению с другими аналитическими инструментами, доступными на инвестиционных платформах, индикатор Standard Deviation имеет сравнительно простое описание, строение и принцип работы.
Он показывает, насколько цены закрытия отклоняются от средних значений цен закрытия за период N. В качестве N, вы можете установить любое значение, но наиболее часто трейдеры пользуются стандартным отклонением за последние 20 периодов (рекомендуем ставить дневной интервал). Сам индикатор отображается в виде линии. Прямая линия – низкое отклонение, скачки линии – высокое отклонение.
То есть, Standard Deviation дает описание волатильности (изменчивости) цены относительно исторических данных о ценовых маневрах. От того, является ли волатильность высокой или низкой, зависит построение дальнейших стратегий на бинарных опционах.
Философия использования этого показателя в техническом анализе строится на теории о том, что высокая волатильность (то есть, большое отклонение от предыдущих цен закрытия) способствует образованию локальных пиков, а низкая волатильность (небольшое отклонение) способствует появлению локальных минимумов. Чем выше отклонение текущей цены от средней цены закрытия, тем более высокое значение индекса Standard Deviation. Описание было бы неполным без наглядной картинки:
Также, низкие уровни Standard Deviation (в картинке ниже А1 и А2), могут предсказать предстоящее изменение тренда. В нашем примере тренд становится растущим (В1, В2):
Важно: Standard Deviation предсказывает будущее изменение цен, но он не может определить направление этой цены (вниз или вверх). Для этого бинарные опционы имеют другие инструменты и стратегии.
Учтите, что изменение настроек (выше или ниже 20) меняет чувствительность индикатора. Мы же не рекомендуем делать этого. Так, уменьшение значения StDev (например, до 10 дней) делает инструмент более чувствительным и увеличивает количество ложных сигналов. Увеличение настроек (например, до 40) уменьшает чувствительность и делает индикатор неэффективным.
Практическая ценность
Standard Deviation очень редко используется в качестве автономного индикатора для помощи в открытии и закрытии сделок. Чаще, этот инструмент, является одним из компонентов более сложных инвестиционных стратегий. Он может комбинироваться с полосами Боллинджера, показателем EMA и пр.
Многие признают, что Standard Deviation – это индикатор, который в действительности показывает то, что итак видно невооруженным глазом. Есть и такие, кто считает, что данный показатель будет более полезен в случае автоматической торговли (многие программы автоматического трейдинга работают как раз на измерении волатильности рынка). Но мы уже приводили, в предыдущих статьях, аргументы против автоматической торговли, поэтому не будем повторяться, и просто напомним, что на бинарных опционах нужно работать своим умом. Не важно, как вы их используете: как дополнительный заработок в свободное время или в качестве основного рода деятельности. Ваш успех зависит от базы знаний и использования дополнительных инструментов (например, сигналов).
Итоги
В конце приведем описание плюсов и минусов показателя Standard Deviation. Индикатор хорош тем, что он:
Среди минусов стоит отметить:
Надеемся, что после нашего описания, вы захотите протестировать, как работает данный инструмент на практике.