Stochrsi 14 что это
Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить
Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.
Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.
Немного теории — математическое выражение функции
С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.
Область применения
В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.
Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.
Практическое использование
Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).
Особенности сильного тренда
Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.
Сигналы входа
В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.
При этом крайне важно учитывать направление движения:
Разворот
В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.
Пиковые значения цены
В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.
Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.
Технические параметры
В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.
Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.
Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.
Стандартные настройки
В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:
В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.
При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.
Основные правила применения на практике
Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.
Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:
Стратегии
Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.
На индикаторе Стохастик:
На индикаторе RSI:
И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!
Использование обычного Стохастика с другими индикаторами
Что такое Стохастический RSI?
Впервые StochRSI был описан в 1994 году, в книге Новый Технический Трейдер Стэнли Кролла и Тушар Чанде. Она часто используется биржевыми трейдерами, но также может применяться и в других торговых аспектах, к примеру для торгов на Forex или криптовалютой.
Как работает StochRSI?
Стандартная формула Стохастического Осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самые высокие и самые низкие точки в течение определенного периода. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она непосредственно применяется к данным от RSI (цены не учитываются).
Как и в стандартном RSI, для StochRSI чаще всего используется настройка 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на временных рамках графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет генерировать StochRSI на основе последних 14 часов.
Периоды могут быть установлены в днях, часах или даже минутах, и их использование значительно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их стратегии). Количество периодов также может быть скорректировано вверх или вниз, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тренды. 20-периодная настройка, это еще один довольно популярный параметр для StochRSI.
Как уже упоминалось, некоторые графические шаблоны StochRSI присваивают значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности, на уровне 20, а не 0,2. Графики с настройкой от 0 до 100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути одна и та же.
Как использовать StochRSI?
Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхних и нижних границ своего диапазона. Поэтому основное использование индикатора заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 0,2 или ниже, указывает на то, что актив вероятнее всего перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он может быть перекуплен.
Кроме того, нахождение линий ближе к центру, также может предоставить полезную информацию относительно рыночных тенденций. Например, когда центральная линия выступает в качестве поддержки, а линии StochRSI постоянно движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться в направлении 0,8. Аналогично, последовательные колебания ниже 0,5 и отклонения к 0,2 указывают на нисходящий или медвежий тренд.
StochRSI vs. RSI
Однако по сравнению со Стохастическим RSI, стандартный RSI является относительно медленным индикатором, который производит небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы Стохастического Осциллятора к обычному RSI позволило создать StochRSI в качестве индикатора с повышенной чувствительностью. Следовательно, количество генерируемых им сигналов намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.
Другими словами, StochRSI является достаточно волатильным индикатором, и хотя это делает его более чувствительным инструментом ТА, который может помочь трейдерам большим количеством торговых сигналов, он также более рискованный, поскольку он часто генерирует значительное количество шума (ложных сигналов). Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является одним из распространенных методов снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях трехдневный SMA уже включен в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.
Заключение
Из-за большей скорости и чувствительности к рыночным движениям, Стохастический RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов, как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большое количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно помнить, что рынки криптовалюты более волатильны, чем традиционные, и как таковые, могут генерировать повышенное количество ложных сигналов.
Stochastic RSI – плод запретной любви классических индикаторов
Форекс индикатор Stochastic RSI — видео обзор
Описание настроек
Индикатор имеет всего 4 настройки:
RSI_Periods – период осциллятора RSI;
Percent_K – параметр %К осциллятора стохастик;
Percent_D – параметр %D осциллятора стохастик;
NumOfBars – количество баров истории, которые будут включены в расчеты индикатора.
Как вы наверное заметили, параметр «замедление», свойственный для индикатора Stochastic oscillator, тут отсутствует. То есть индикатор, в отличие от классического стохастика не имеет дополнительного замедления.
Стохастик RSI (РСИ)
Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.
В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.
Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:
Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.
Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.
Тренд вверх
Тренд вниз
Работа с индикатором
Stochastic RSI – это обыкновенный стохастик, который рассчитывается не по значениям цены, а по значениям индикатора RSI. Тут стоит немного напомнить, каким образом рассчитывается Stochastic и RSI для более полного понимания сути самого индикатора.
RSI сравнивает среднюю величину повышений цены с величиной понижений за определенный период времени. Stochastic же сравнивает уровень закрытия свечи с диапазоном цен максимум/минимум за определенный период времени. Соответственно StochasticRSI сравнивает уровень RSI относительно его диапазона за определенный период времени. Иными словами, он берет за основу RSI и применяет к его показаниям формулу стохастика.
Сразу напрашивается вывод: получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, к текущей волатильности, в отличие от RSI.
Естественно, так как индикатор создан из двух осцилляторов, то и использовать его нужно в качестве осциллятора.
Как можно заметить, индикатор внешне напоминает классический стохастик, но в отличие от него тут нет зон перекупленности/перепроданности. Вместо них выступают четкие уровни – ноль и сто. Когда RSI достигает нового минимума, StochasticRSI будет равен нулю. Когда индикатором RSI будет достигнут новый максимум, мы увидим наш индикатор на отметке 100.
Сравним индикатор StochasticRSI с базовыми индикаторами. Как видите, он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовые индикаторы. Кроме того, он действительно более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше.
Дивергенция
А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.
Цена вниз, Стохастик вверх
Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.
Цена вверх, Стохастик вниз
Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.
Минимальная цена, максимальный Стохастик
Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).
Максимальная цена, минимальный Стохастик
Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.
Правила Входа и Выхода
Итак, как же нам использовать данный индикатор в торговле?
Используется он так же, как и любой другой осциллятор.
Какие сигналы, характерные для осцилляторов, не стоит использовать для этого индикатора:
Область применения
В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.
Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.
Технические параметры
В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.
Для MetaTrader 4 скачать гибридный индикатор можно по ЭТОЙ ссылке — Stochastic-RSI (в архиве)
Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.
Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.
Стандартные настройки
В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:
В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.
При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.
Основные правила применения на практике
Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.
Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТОХАСТИКА
Джордж Лейн, сын врача, хотел пойти по стопам отца. Но как-то раз он случайным образом оказался в здании одной из американских бирж, и увиденное го так заворожило, что он решил отказаться от карьеры врача. В 50-х годах он покупает себе место на бирже Chicago Open Board of Trade, где начинает торговать зерновыми культурами.
Он делает успехи в карьере трейдера и позже занимает пост президента компании Investment Educators Inc. Тогда он и изобретает свой знаменитый индикатор.
Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K.
По одной версии названия линий получились такими просто потому, что создатели индикаторов того времени называли свои изобретения, просто последовательно перебирая буквы латинского алфавита. А %D, %K и %R (осциллятор Ларри Уильямса) просто оказались самыми эффективными и остались в истории.
По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.
Stochastic RSI – плод запретной любви классических индикаторов
Добрый день, дамы и господа! Многие из вас используют в своей торговле такой индикатор, как RSI. Но известных трейдеров Стэнли Кролла и Тушарда Чанда, авторов книги «Новый технический трейдер» и нескольких других книг, напрягал тот факт, что RSI очень часто находится между уровнями 20 и 80 в течение длительного времени, не пересекая их, и поэтому они изобрели индикатор Stochastic RSI, который по их задумке должен быть лишен этого недостатка. Может быть уважаемые трейдеры перестарались, а может так и было задумано, но получившийся индикатор находится в зонах перекупленности/перепроданности очень часто. Что же на самом деле получилось у этих двух успешных людей? Сегодня мы постараемся в этом разобраться.
Характеристики индикатора StochasticRSI
Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Установка
Индикатор устанавливается по стандартной инструкции, так что проблем возникнуть не должно.
Описание настроек
Индикатор имеет всего 4 настройки:
RSI_Periods – период осциллятора RSI;
Percent_K – параметр %К осциллятора стохастик;
Percent_D – параметр %D осциллятора стохастик;
NumOfBars – количество баров истории, которые будут включены в расчеты индикатора.
Как вы наверное заметили, параметр «замедление», свойственный для индикатора Stochastic oscillator, тут отсутствует. То есть индикатор, в отличие от классического стохастика не имеет дополнительного замедления.
Работа с индикатором
Stochastic RSI – это обыкновенный стохастик, который рассчитывается не по значениям цены, а по значениям индикатора RSI. Тут стоит немного напомнить, каким образом рассчитывается Stochastic и RSI для более полного понимания сути самого индикатора.
RSI сравнивает среднюю величину повышений цены с величиной понижений за определенный период времени. Stochastic же сравнивает уровень закрытия свечи с диапазоном цен максимум/минимум за определенный период времени. Соответственно StochasticRSI сравнивает уровень RSI относительно его диапазона за определенный период времени. Иными словами, он берет за основу RSI и применяет к его показаниям формулу стохастика.
Сразу напрашивается вывод: получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, к текущей волатильности, в отличие от RSI.
Естественно, так как индикатор создан из двух осцилляторов, то и использовать его нужно в качестве осциллятора.
Как можно заметить, индикатор внешне напоминает классический стохастик, но в отличие от него тут нет зон перекупленности/перепроданности. Вместо них выступают четкие уровни – ноль и сто. Когда RSI достигает нового минимума, StochasticRSI будет равен нулю. Когда индикатором RSI будет достигнут новый максимум, мы увидим наш индикатор на отметке 100.
Сравним индикатор StochasticRSI с базовыми индикаторами. Как видите, он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовые индикаторы. Кроме того, он действительно более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше.
Правила Входа и Выхода
Итак, как же нам использовать данный индикатор в торговле?
Используется он так же, как и любой другой осциллятор.
Какие сигналы, характерные для осцилляторов, не стоит использовать для этого индикатора:
Заключение
Что ж, похоже, что Чанд и Кролл выполнили поставленную перед ними задачу.
Однако, важно помнить, что Stochastic RSI является “индикатором от индикатора”. Он хорошо предсказывает экстремальные значения RSI, опережая базовые индикаторы, и все же он более далек от самой цены. В любом случае, не забывайте, что любой индикатор ни в коем случае должен использоваться в одиночку, только в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа.