Как называется индикатор горизонтальных объемов
Горизонтальные объемы tradingview
В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Горизонтальные объемы tradingview
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Трейдинг с использованием горизонтальных объемов
Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике.
Что такое горизонтальный объем?
Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.
Вертикальный объем
Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени.
Вертикальный объем трейдингвью
То есть учитывается временной фактор накопления объемы. Что нам это дает? Дает понять силу тенденции.
Горизонтальный объем
Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня.
Горизонтальные объемы трейдингвью
Отличие от вертикального объема, который говорит нам об объеме проторгованном за выставленный временной промежуток время, горизонтальные объемы показывают объем наторгованный на ценовом промежутке.
Поддержка и сопротивление на основе горизонтальных объемов
Что трейдеру дают горизонтальные объемы? Возможные разворотные уровни. То есть поддержки и сопротивления.
Установка горизонтальных объемов tradingview
Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке.
Подробнее о площадке tradingview:
Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов.
Виды индикатора горизонтальные объемы tradingview
Популярные темы:
В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD.
Чтобы включить индикатор горизонтальные объемы, перейдем на платформу трейдингвью, откроем график.
Индикатор горизонтальные объемы за сессию HD
На графике, нажать кнопку индикаторы, далее профиль объема, объемы за сессию HD.
Индикатор горизонтального объема за сессию tradingview
Мы добавили индикатор на график. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории.
Разберем элементы индикатора горизонтальные объемы трейдингвью
Индикатор горизонтальные объемы состоит из ряда основных компонентов:
Зона стоимости
Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.
Функция распределения Гаусса (зона стоимости)
Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.
Зона стоимости горизонтальные объемы
В индикатора объемы за сессию HD на площадке трейдингвью, зона стоимости выделяется более яркой областью.
VAL — value area low
Что такой VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости. Строится там где начинается тусклая гистограмма.
Нижняя граница зоны стоимости
Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся.
VAH — value area high
VAH — value area high, верхняя линия зоны стоимости.
Верхняя граница зоны стоимости
Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся.
POC — point of control
POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию.
POC — точка максимального объема
POC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретест сформировавшегося баланса.
Как заходить от ретеста и про формирование дисбаланса читать тут:
Горизонтальные объемы на практике
С практической точки зрения горизонтальный объем применяют для обозначения зон поддержки и сопротивления, образовавшихся на верхних и нижних линиях зоны стоимости и в точках POC.
Пример использования горизонтальных объемов на графике биткоина
Нам интересен этот день, для того чтобы сформировать отправные точки для следующего дня.
Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL.
Обозначение зон POC, VAH, VAL предыдущего дня
Рассмотрим следующий день, а именно биткоин 22.03.2021
График биткоин 22.03.2021
Я выделили 4 момента, рассмотрим их подробнее.
Момент под цифрой 1
Торговля внутри дня используя горизонтальные объемы
Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него. Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH.
Момент под цифрой 2
Внутридневная торговля используя горизонтальный объем
После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC. И образовала флет выше. Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH.
Момент под цифрой 3
Трейдинг используя горизонтальные объемы
Цена пробила VAH и на границе стал формировать баланс. Далее пошел откат с тестом проторговки снизу вверх.
Момент под цифрой 4
Горизонтальные объемы трейдинг на практике
Цена зашла вниз, под POC и VAL. Что конечно спровоцировало появление проторговки с явными провокациями.
В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления.
Можно ли еще четче определить вход?
Горизонтальные объемы можно использовать с индикаторами тренда — Индикатор PRO Traiding Trend Indicator
Работа индикатор и намеченных точек разворота горизонтальных объемов
Заключение
Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии. Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. Так как за сроком давности уровни POC теряют свою силу.
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле
Инструменты этого типа хороши тем, что дают понимание, где находятся действительно важные для трейдера уровни. Не всегда их положение совпадает с положением локальных High и Low. Стандартными средствами МТ4 получить горизонтальные объемы нельзя, но ряд бесплатных кастомных индикаторов решают эту проблему. Ниже разберемся в том, какие индикаторы стоит использовать и как работать с выявленными уровнями.
Стоит ли покупать индикатор горизонтального объема?
Из бесплатных отметим:
Все индикаторы горизонтального объема выглядят как гистограмма, отображающаяся непосредственно на графике. Если вертикальный объем дает информацию по свечам, то горизонтальные – по уровням.
Учтите – в МТ4 мы получаем только тиковые объемы (это касается и вертикальных, и горизонтальных). Гистограмма показывает сколько колебаний или тиков было на каждом ценовом уровне. Ширина столбца соответствует ширине уровня, в пределах которого собирается статистика по тикам.
Как использовать горизонтальные объемы в торговле
Сами объемы нас не интересуют. Но по ним можно оценить значимость уровней, а они в будущем могут стать неплохой поддержкой или сопротивлением.
Варианты применения выделим следующие:
Работать с горизонтальными объемами можно на любом временном интервале.
Обратите внимание – на сильных движениях гистограмма горизонтальных объемов практически равна нулю. Во время импульсных движений нет продолжительных колебаний графика на одном и том же уровне, нет борьбы между быками и медведями, поэтому и нет объема.
И наоборот, во время флета, когда идет набор объема на гистограмме наблюдаем пик. Рано или поздно происходит ее пробой. Индикатор горизонтальных объемов не подскажет, когда именно произойдет пробой, но поможет определить границы области накопления-распределения.
Заключение
Индикаторы горизонтальных объемов помогают в определении истинных уровней поддержки и сопротивления. Также они используются для выявления границ зоны флета, их пробой в будущем дает неплохие точки входа. В торговле эти индикаторы используйте исключительно как вспомогательный инструмент. Правила работы с уровнями те же, что и с обычной поддержкой и сопротивлением.
Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов. Приведу также таблицу с условиями крупных брокеров.
Компания
Just2trade
United Traders
Тинькофф инвестиции
Минимальный депозит
Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)
На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015%
0,3% для тарифа «Инвестор»
Дополнительные сборы
на других тарифах бесплатно
Стоимость обслуживания счёта
$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии
0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце
Бесплатно для тарифа «Инвестор»
Кредитное плечо
для Форекса
До 1 к 500
для акций
до 1 к 20 (дневное)
до 1 к 5 (ночное)
1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)
Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5
Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Маржин колл
Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги
Торговые терминалы
Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5
Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется
Доступные рынки для торговли
Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта
Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки
Американский и российский фондовые рынки
Лицензия
Облегченная лицензия ЦБ РФ
Открыть счёт
Открыть счёт
Открыть счёт
Открыть счёт
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Better Volumes
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:
Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.
Много работаешь и не успеваешь качественно заниматься своим инвестпортфелем? Настройка индикаторов в терминале отнимает слишком много времени и сил? Для меня инвестиции – это основная работа 24/7. Воспользуйся моей готовой аналитикой и освободи время для других приятных дел.
Заработать 20% годовых
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!