Vwap индикатор что это
Vwap индикатор что это
VWAP (volume weighted average price) – индикатор, средневзвешенная цена по объему, или скользящая средняя с поправкой на объем дня. Вычисляется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.
VWAP для MetaTrader5 и кое-что еще.
Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.
На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.
Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.
Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь.
Вступление
Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.
Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.
Vwap индикатор что это
Что представляет собой индикатор VWAP?
Это не самостоятельный инструмент торговой системы, потому что он не может определить направление тренда. Это значит, что индикатор не способен предугадать настроение, которое царит на рынке, но своими показаниями он дает возможность проанализировать это настроение по всем параметрам.
Аббревиатура расшифровывается как «Volume Weighted Average Price», то есть средняя цена всех объемов за указанный период времени.
Она рассчитывается очень просто. Индикатор равен сумме, образованной произведением объемов и цены, которую необходимо рассмотреть в определенный период времени, и сумма эта поделена на все количество объема за тот же временной интервал.
Характеристики индикатора VWAP
1. Базой расчета выступает объем цены и временного периода всех сделок, зафиксированных за прошедший день, в который проходила торговля. Это значит, что индикатор чутко реагирует на происходящие изменения в рыночной ситуации. Особенно ярко это проявляется в том случае, когда изменения невозможно увидеть на обычном графике цены.
2. Вторая важная характеристика – это способ расчета, который использует индикатор VWAP. Его рассчитывают от начальной точки определенного временного периода (часа, дня или даже недели) до завершения этого интервала. Важно отметить, что все полученные данные при этом не будут приведены к среднему значению. Недельный интервал определяется с понедельника и длится до пятницы. Дневное значение индикатора рассчитывается с часа ночи до полуночи (23:59) в любой день. Первый час не берется в расчет, поскольку все данные индикатор добывает на бирже, на которой именно этот период является перерывом в работе.
3. VWAP способен создавать серии, и эта особенность представляет собой логическое следствие того, что индикатор образовывается по временным интервалам. Серия на схеме ниже показывает лучшие варианты для входа на рынок благодаря тому, что не только в актуальной, но и в предыдущей активности видны моменты, на которые можно ориентироваться.
4. Поиск самой оптимальной точки для входа возможен при помощи анализа. Его суть состоит в том, чтобы проследить за котировками от верхнего временного интервала до нижнего и наоборот. Таким же образом возможен и анализ индикаторов, который проводится с помощью VWAP.
Как осуществляется работа с VWAP
Использовать индикатор лучше при внутридневной торговле, так как он учитывает все точки, с помощью которых крупные трейдеры вошли на рынок, собранные в течение одного торгового дня. Важно помнить, что индикатор VWAP нужно применять лишь как дополнительное средство, фильтрующее существующие сигналы, которые трейдер получает с помощью иных методов анализа.
О том, как в дальнейшем будет двигаться рынок, говорит характер движения цены и ее намерение вернуться обратно в обозначенный коридор.
Когда она располагается ниже линий, построенных VWAP, можно открывать продажи. На рынке господствует нисходящий тренд.
Что такое VWAP, и как его совместить с кластерным анализом?
Индикатор VWAP (Value-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период.
На этот уровень обращают внимание крупные институциональные инвесторы и HFT-алгоритмы. Кроме того, этот индикатор используют проп-трейдинговые фирмы для оценки силы или слабости конкретного инструмента.
VWAP не прогнозирует движение цен, он показывает текущую ситуацию. С помощью этого индикатора трейдеры могут легко визуально оценить, кто контролирует ситуацию – покупатели или продавцы – и двигаться вместе с ними, а не против них.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Как настроить индикатор VWAP?
В зависимости от настроек индикатор может выглядеть как одна или несколько линий. Разберемся, как настроить VWAP в ATAS.
По умолчанию при добавлении индикатора на графике появляется 5 линий. Средняя линия – это и есть VWAP. Голубые линии рассчитываются как стандартные отклонения от линии индикатора. Их можно оставить видимыми или скрыть в настройках. Размер отклонения можно тоже изменить на любые пользовательские значения.
Эффективнее всего использовать VWAP с настройкой “дневной”. Тогда каждую торговую сессию он будет пересчитываться независимо от предыдущего дня. Большие периоды могут искажать истинное значение индикатора. Но для удобства трейдеров в ATAS можно построить индикатор за большие периоды времени – например, за неделю или за месяц.
В алгоритме индикатора есть два режима:
Чем они отличаются – видно на картинке ниже. На 5-минутном графике фьючерса на золото GCZ0 с левой стороны – TWAP, а с правой стороны – VWAP.
Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Цена = (Суммарная Цена * Объем)/Суммарный Объем
Первое значение дневного VWAP в начале торговой сессии будет равно цене, потому что ни объем, ни цена еще не накопились, то есть суммировать нечего.
На первый взгляд может показаться, что VWAP очень похож на скользящую среднюю. В принципе, да. Но есть отличие. MA и их модификации не учитывают объем, они учитывают только цены. Как и скользящие средние, VWAP отстает от цены, потому что рассчитывает прошлые данные.
Как использовать индикатор в торговле
Если трейдеру нужно продать большое количество с минимальным влиянием на цену, то проще всего это сделать в районе VWAP. Институциональные трейдеры и инвесторы будут покупать непосредственно под индикатором и продавать над ним, но трейдеры с меньшим капиталом работают с индикатором иначе.
Чаще всего его используют для подтверждения тренда и как уровень поддержки/сопротивления при откатах. Механически использовать этот индикатор неэффективно, за ним стоит внимательно наблюдать в течение дня, чтобы уловить изменения в поведении цены.
Когда цена движется в диапазоне, VWAP будет напоминать горизонтальную линию.
Рассмотрим пример на 5-минутном графике акций Apple AAPL.
Цена торговалась в диапазоне, без явного направления. Во флетовые дни оценить потенциал движения можно с помощью стандартного отклонения – его показывают голубые линии на графике. Поскольку основное количество времени цена держится выше VWAP, правильнее открывать длинные позиции на уровне индикатора и закрывать их у верхней голубой линии. Обратите внимание, что в районе VWAP у свечей чаще всего формируются длинные хвосты, то есть ниже этого уровня каждый раз находятся покупатели, которые не дают цене упасть.
Пересечение цены с VWAP не является четким сигналом к покупке или продаже, потому что необходимо подождать закрепления цены выше или ниже индикатора. Открывать сделки эффективнее после консолидации выше или ниже уровня VWAP.
При нисходящем или восходящем направлении индикатора может появляться много ложных проколов и пересечений.
В трендовые дни VWAP направлен вверх или вниз. В зависимости от силы трендового движения, угол наклона индикатора будет меняться.
Если цена в начале торговой сессии “отрывается” от VWAP – это признак силы или слабости. Ожидать пересечения с VWAP в такие дни неэффективно, а позиции стоит открывать, когда цена в первый раз откатывается максимально близко к индикатору. Важно брать первый откат, потому что на этом уровне трейдер принимает на себя минимальный риск, и потенциальная прибыль существенно выше возможного риска.
В трендовые дни покупок следует открывать длинные позиции, когда цена выше индикатора. При этом сам индикатор должен смотреть вверх. А в трендовые дни продаж следует открывать короткие позиции, когда цена ниже VWAP. При этом сам индикатор должен смотреть вниз.
Как совместить VWAP и кластерный анализ?
Рассмотрим пример трендового дня на 5-минутном графике фьючерса на золото GCZ0.
Кроме VWAP мы добавили на график:
Вероятность трендового дня увеличивают единичные принты, которые мы видим на графике еще до начала американской торговой сессии. Единичные принты появляются, если цена быстро “убегает” от каких-то уровней и больше не возвращается к ним в течение торговой сессии. Единичные принты показывают явный интерес одной из сторон, в нашем случае – покупателей.
Big Trades показывает покупки практически на каждом новом максимуме. Это могут быть не только новые покупки, но и стопы по коротким позициям – такие сделки добавляют “топлива” росту цены.
Профиль вытянутый. Уровень максимального объема POC и зона стоимости VA смещаются вверх, и торговая сессия закрывается практически на максимуме – эти признаки тоже подтверждают трендовый день.
В этом примере мы отключили голубые линии стандартного отклонения, которые использовали ранее, потому что в трендовый день не стоит закрывать позиции, когда цена отрывается далеко от VWAP.
Выводы
Индикаторы помогают трейдерам оценить ситуацию, но принимать правильные решения помогает торговая система, опыт и продвинутое ПО.
Попробуйте ATAS бесплатно. Проверьте, как работает индикатор VWAP на знакомых вам рынках.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье, написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Достаточно полное руководство по VWAP от JonnyBoy’s
Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь.
Вступление
Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.
Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.
Что такое VWAP?
Проще говоря, VWAP акции или фьючерса в течение определенного рыночного периода- это просто средняя цена, уплаченная за акцию или контракт в течение определенного периода. Другими словами, это цена каждой сделки на рынке, взвешенная по ее объему.
В VWAP трейдинге трейдеры пытаются купить или продать фиксированное количество акций по цене, которая точно следует или даже лучше, чем VWAP. Очень крупные институциональные торги — одни из основных стимулов работы VWAP. Другими словами, организации используют VWAP для оценки или в качестве критерия того, насколько хорошо их трейдеры выполняют сделки.
VWAP неизменна. Скользящие средние значения — нет.
Хотя VWAP – это своего рода скользящая средняя, это единственная скользящая средняя, которая не лишена разрывов. Существует только один внутридневный VWAP, который будет выглядеть идентично на 30-секундном графике или 4-часовом графике. Расчет RTH VWAP остается постоянным, и поэтому VWAP остается неизменным независимо от того, насколько детализирована ваша диаграмма.
Напротив, мы все применяли «фондовые» скользящие средние к нашему графику, будь то 10 EMA, 20 SMA или 30 HMA. По существу, расчет для этих скользящих средних относится только к фиксированному периоду, который Вы ему указываете, и, конечно же, имеет другой расчет для VWAP. Я хочу сказать, что 10 SMA будет смотреть только на 10 баров назад, и поэтому он сложит вместе все цены последних 10 баров и разделит их на 10. Это означает, что у вас есть только картинка выбранного периода, и она будет выглядеть по-разному в разные периоды времени. «Фондовые» скользящие средние индикаторы не являются постоянными.
RTH VWAP охватывает весь торговый период и использует общую сумму денежных транзакций, деленную на общую сумму объема, который был продан за тот же период. VWAP — это истинная средняя цена, нанесенная на график со шкалой времени. Чаще всего это происходит в течение всего торгового дня. Есть много применений для VWAP; привязка VWAP к свинг- точкам (swing-low и swing-high), использование Anchored VWAP в качестве индикатора, использование еженедельного, ежемесячного или ежегодного VWAP — но давайте начнем это руководство с базовых настроек и посмотрим, куда мы идем.
Настройка вашего графика
Я выбрал платформу NinjaTrader 8. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать мой шаблон диаграммы VWAP на этом ресурсе. Трейдеры, использующие альтернативные торговые платформы, я уверен, смогут найти способ тиражирования и на них. Если у вас нет пожизненной лицензии NT8, шаблон графика у Вас работать не будет в отсутствие доступа к индикатору Order Flow VWAP. Вам для этого понадобится альтернативный способ или закодируйте что ли простой индикатор самостоятельно.
Какие ряды данных я должен использовать?
Я создал настраиваемый ряд данных, основанный на тиковых данных. Я не включаю это по двум причинам. Во-первых, он был специально построен мной, и потребовалось много усилий, чтобы получить его именно таким, как я хотел. Во-вторых, серия данных является персональной для каждого трейдера. То, что прекрасно работает для меня, может быть кошмаром для вас. Однако я должен подчеркнуть, что выбор ряда данных очень важен в установочных настройках, следовательно, Вам потребуется изобрести что — то своё, что покажется Вам правильным.
Пройдёмся по графику
Ниже приведён мой график. Единственным индикатором, прикрепленным к этому графику, является индикатор NinjaTrader Order Flow VWAP (который предоставляется только для пользователей NT, имеющих пожизненную лицензию). Подобно многим фондовым индикаторам, я должен был загрузить несколько экземпляров индикатора VWAP и манипулировать им, чтобы заставить его отображать то, что мне нужно. Конечно, я мог бы закодировать его, но пока давайте просто воспользуемся биржевым индикатором. Обратите внимание, что VWAP рассчитывается с разрешением 1 тик.
VWAP TEST LONG SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в трендовой среде. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но все еще являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
VWAP TEST SHORT SETUP прямо противоположна этому.
Наклон VWAP: наклон средневзвешенной цене, в идеале, должен идти вверх. NinjaTrader можно настроить так, чтобы он показывал положительный наклон VWAP зеленым цветом и отрицательный наклон VWAP красным цветом. Однако плоский VWAP с небольшим наклоном (окрашенный в красный или зеленый цвет), скорее всего, будет «нормой».
Вход: установите BUY STOP в пределах BUY ZONE. Это по существу где-то между +SD 0.25 и +SD 0.5 и внутри VWAP Chase Band (желтая прерывистая линия). Не гонитесь за своим входом за пределами этой линии.
Цель: вы можете начать снимать свою позицию на T1, T2 и T3, которая по существу является +SD 1 и ‘полосой’, окружающей ее. Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп, чтобы захватить пробитие. В этом случае Вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала 0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском.
STANDARD DEVIATION CONTINUTATION LONG SETUP
Следующие примеры являются идеальной картинкой и должны рассматриваться в сильной трендовой среде. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг +SD 1. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
STANDARD DEVIATION CONTINUTATION SHORT SETUP прямо противоположно этому.
Наклон VWAP: наклон VWAP, в идеале, должен идти вверх. NinjaTrader можно настроить так, чтобы он показывал положительный наклон VWAP зеленым цветом и отрицательный наклон VWAP красным цветом. В этом случае рекомендуется достаточно хороший уклон.
Вход: установите BUY STOP в пределах BUY ZONE. Это по существу будет где-то между +SD 1.25 и +SD 1.5. Вы можете добавить Chase Bands (наподобие тех, что пересекают VWAP), чтобы помочь Вам в этом, хотя они и не показаны в этом примере. Обычно я оцениваю это на глаз. Близко — это обычно достаточно близко.
Стоп: установите STOP в STOP ZONE, где-то между +0,5 и СД +СД 0.75. По сути, ширина Вашей остановки составляет 1,0 SD от вашего входа. Если вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: Вы можете начать снимать свою позицию на T1, T2 и T3, которая по существу является +SD 2 и ‘полосой’, окружающей ее. Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп, чтобы захватить пробитие. В этом случае Вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала 0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с Вашим риском.
Альтернативное использование: эта же настройка может быть воспроизведена при переходе цены от +SD 3 к +SD 2, но обычно в этих случаях цена обычно довольно расширена. Это следует учитывать только в дни очень сильного тренда.
STANDARD DEVIATION REVERSION TO SHORT SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в среде контртренда. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены для этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг +SD 1 к VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
STANDARD DEVIATION REVERSION TO VWAP LONG SETUP прямо противоположны этому.
Уклон VWAP: уклон VWAP в идеале должен быть плоским, но это будет редко. Как правило, здесь присутствует очень мягкий уклон. Однако он должен начать выравниваться, поскольку цена выходит за пределы от +SD 1 до VWAP.
Настройка: В идеале цена должна перейти от VWAP к +SD 1 к VWAP. Начальное касание +SD 1 идеально, но не всегда случается. Однако если цена проходит более, чем +0.25 выше +SD 1, эта короткая настройка должна быть проигнорирована. Это не означает, что цена не отскочит назад к VWAP, но правила есть правила.
Вход: установите SELL STOP в пределах SELL ZONE. Это по существу где-то между +SD 0.5 и +SD 0.75, и сразу за пределами VWAP Chase Band (желтая пунктирная линия).
Стоп: установите SELL STOP в пределах SELL ZONE, где-то между +SD 1.25 и +SD 1.5. По сути, ширина Вашей остановки составляет 1,0 SD от Вашего входа. Если Вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: VWAP является единственной целью в данном случае. На данный момент мы не знаем, будет ли VWAP TEST неизбежен, если он превратится в VWAP CROSS (перекрёст означает, что контроль переключился с покупателей на продавцов). Сохранение небольшой открытой позиции позволит Вам подождать и посмотреть, что произойдет.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не дотянет до T1, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском. 
VWAP CROSS SHORT SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в среде контртренда. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены для этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена м ожет двигаться вокруг VWAP к +SD 1 к VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
Уклон VWAP: уклон VWAP в идеале должен быть плоским или очень мягким. Он должен начать наклоняться в вашем направлении, поскольку цена выходит за пределы от VWAP до-SD 1.
Настройка: В идеале цена должна переместиться от VWAP к +SD 1 к VWAP. Начальное касание +SD 1 идеально, но не всегда случается. Однако если цена пересекает более чем +0.25 выше +SD 1, эта короткая настройка должна быть проигнорирована. Это не означает, что цена не отскочит назад к VWAP, но правила есть правила.
Стоп: поместите Ваш STOP в пределах BUY ZONE где-то между +SD 0.25 и +SD 0.5. По сути, ширина вашей остановки составляет 1,0 SD от вашего входа. Если вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: Вы можете начать снимать свою позицию на Т1, Т2 и Т3, которая по сути является SD 1 и ‘полосой’, окружающей ее.
Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп с целью захвата пробития. В этом случае вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала
0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском.
Лично я еще не пробовал настройки JonnyBoy’s для своего VWAP. Но с удовольствием обсудил бы использование вышеизложенного подхода.
В целях обсуждения данного подхода и просто общения единомышленников, использующих VWAP меня можно найти тут