Как называется индикатор вертикальный объем
3 индикатора вертикальных объемов на рынке Форекс
Время на чтение: 6 минут
Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования.
Содержание
Торговля с помощью вертикальных объемов
В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. По этой цене строятся, например, скользящие средние. Также могут использоваться цены High и Low, реже — Open.
Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике, а именно — активность покупателей и продавцов за определенный период времени, в зависимости от выбранного таймфрейма (Н1, Н4 и т.д.).
Каждый трейдер стремится набрать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках мира. Будь то протестированные системы с определенными настройками для механической торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников. При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные.
Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.
За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.
Вертикальные объёмы
Вертикальные объёмы на бирже – это индикатор, который показывает прошедший объём сделок за определённый временной период (таймфрейм). Грубо говоря Петя продал 1 контакт, а Вася купил 1 контракт – в строке объёмов появилась 1 единица. С помощью индикатора вертикальных объёмов, трейдеры анализируют рынок и пытаются спрогнозировать будущее движение цены. На основе подобного анализа работает метод VSA.
Что было проще и понятней воспринимать данный вопрос. Желательно (но не обязательно) изучить лекцию о механике рынка.
Объёмы вертикальные
На всех торговых площадках вертикальные объёмы, обычно находятся под графиком цены. Они могут быть заключены как в отдельную рамку, так и вне какого либо поля. Выглядит индикатор в виде столбцов разной высоты. Так же эти столбики могут отличаться цветом, но это маловажно. К примеру в настройках можно менять цвет по возрастанию и убыванию значения. В зависимости от выбранного параметра тик или реал. Хотя повторюсь, что это дело десятое.
Итак, вертикальные объёмы. Этот вид отображения объёмов можно разделить на два параметра: 1-Объёмы тиковые. 2-Объёмы реальные. Ещё их называют живыми. Прочитав ниже вы станете разбираться, чем же объёмы так привлекают профессиональных трейдеров.
Тиковые объёмы
Тиковые объёмы называются так из-за того, что столбики в этом индикаторе отрисовываются за каждый, пройденный тик ценой. Стоит уточнить, что тик, он же пункт, это минимально возможный шаг цены. К примеру если какой либо актив, будь то валютная пара, акция или любая другая ценная бумага прошла совсем мгновение, буквально дёрнулась на месте, то это и есть один тик для данного актива. Нужно иметь ввиду, что для каждого актива, тик имеет своё минимальное значение.
Итак, теперь мы с вами разберёмся как формируются эти самые столбики на тиковых объёмах. Предположим цена на графике прошла вниз на 10 тиков. В этот же момент столбец объёмов, расположенный напротив данной свечи, вырос ровно на 10 единиц. В следующий момент цена поднялась на 5 тиков, в рамках всё той же свечи. Значит этот же столбец объёма вырос ещё на 5 единиц. И так будет продолжаться, пока не закончится свеча по выбранному времени. И не важно куда двигается цена, вверх или вниз, соответствующий столбец объёма будет расти. При этом обратите внимание, что свечи могут быть как большими, так и маленькими. Ведь в одном случае цена может идти в одну сторону, и тогда свеча цены будет очень большой. А в другом случае цена при том же количестве тиков может ходить туда-сюда множество раз. Тогда и свечка сформируется относительно небольшой.
Тиковые объёмы. Чем больше двигается цена – тем больше тиковый объём.
Реальные (живые) вертикальные объёмы
Реальными объёмами они называются, потому что столбцы формируются не за счёт пройденого количества пунктов, как в случае с тиковыми объёмами, а за счёт количества заключенных контрактов между покупателем и продавцом. То есть, предположим покупатель купил 10 лотов некоего актива. Но чтобы его покупка осуществилась, необходимо, чтобы этот актив ему кто то продал. Но по каким то причинам нашёлся продавец только с 5-ю лотами. Вот в этот момент и совершилась сделка на 5 лотов. И именно в этот момент столбик объёмов вырос ровно на 5 единиц. Цена при этом может уйти как вверх, так и вниз на несколько пунктов, так и не отобразив больше в столбике объёмов ни одной единицы.
Живые объёмы – показывают реально прошедший объём на бирже. Тиковый – показывает изменение цен. Живой объём лучше тикового, однако разница между ними не существенная.
Сравнение тиковых и живых объёмов
Объёмы горизонтальные
Из названия понятно, что данный вид объёмов выглядит с горизонтальным отображением. И в отличии от вертикальных объёмов, которые показывают значение за определённый промежуток времени, горизонтальные объёмы показывают нам количество объёмов по уровням. Например, на рис.3 мы можем наблюдать, что по цене 23818 прошло больше всего объёмов.
Профиль рынка
Горизонтальный вид объёмов можно так же разделить на тиковые и реальные. Теперь вы понимаете принцип накопления тиковых объёмов и в горизонтальном виде они аналогичны вертикальным. Ну вот например по цене 23818 цена ходила где то в начале торгового дня. Определённое количество объёмов зафиксировалось. Потом цена ушла вниз. Походила внизу и вернулась снова к нашей области. И вот в те моменты, когда цена каждый раз проходила уровень 23818 туда-сюда, наша полоска на индикаторе горизонтальных объёмов увеличевалась. Горизонтальный вид с тиковым накоплением больше похож профиль цены, от сюда и название этих объёмов.
Профиль рынка
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Анализ вертикальных объемов. Методы Вайкоффа и VSA
“Все сделки оставляют несмываемые следы на графиках объема и цены” Александр Элдер
Понимание рынка и поиск выгодных сделок – цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое вертикальный объем
Вертикальный объем volume – общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены.
Объем – это активность. Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий.
Вертикальный объем – базовый индикатор. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема.
Элемент объема состоит из действий двух человек – продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина – теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой.
Правила взаимодействия цены и объема
Как анализировать вертикальный объем?
Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточной для принятии торговых решений. Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены.
Вот общие правила взаимодействия цены и объема, сформулированные А. Элдером:
Правило 1.
Рост объема во время роста цены предсказывает еще более высокие цены. Соответственно, рост объема во время снижения цены предсказывает еще более низкие цены.
Пример. Посмотрим на 30-минутный график нефти WTI (фьючерс CLF9)
31 октября цена падает с 13:30 до 15:30. Это причиняет психологическую боль покупателям. Они начинают стремительно избавляться от лонгов, добавляя объем и толкая цену еще больше вниз.
Правило 2.
Огромный объем, более чем в два раза превышающий обычный, предупреждает о возможном изменении тренда.
Пример. На графике 8 – тот же рынок нефти. 14 ноября в 16:00 объем проторгованных контрактов равен 75002, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие периоды. Именно эта свеча сформировала пик дня.
Правило 3.
Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения.
На дневном графике на нефть WTI (CLF9) цена падает с 21 по 24 мая, объем увеличивается. Минимум 27 мая 65,80 сопровождался объемом 307619 контрактов, что ниже среднедневного объема в 2 раза. Это стало причиной краткосрочного отскока вверх. С 30 мая по 14 июня цена возобновила понижающий тренд, но объемы торгов снижаются. Это поведение цены и объема стало ранним предвестником роста в конце июня.
Чем знаменит Ричард Вайкофф
Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – пионер анализа объема и цены. Он начал свою блистательную карьеру еще в 1888 году. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Так Вайкофф стал соседом президента General Motors.
Вайкофф публиковал еженедельный бюллетень с торговыми рекомендациями. Число его подписчиков было самым большим среди частных лиц на Уолл-стрит.
Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще – Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”.
Вайкоффа интересовала логика движения цен и влияние крупных игроков. Его книги, изданные в начале 20 века, трейдеры до сих пор изучают как пособия по торговле:
Что такое метод Вайкоффа
Анализ цены и объема торгов на ленте сделок – основа метода Вайкоффа. Ричард Вайкофф не применял четкие правила и технические индикаторы. Он анализировал графики, считывая с них динамику спроса и предложения.
Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Вайкофф называл их “Композитный Оператор”. Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution).
Рыночный цикл по методу Вайкоффа представлен на рисунке
Метод Вайкоффа преподают и сейчас в Институте фондового рынка в Финиксе, Аризона. Последователи Вайкоффа расширяли и дорабатывали его метод, вносили в него новые понятия.
Один из экспертов метода Вайкоффа – Дэвид Вайс. Он написал книгу “Современная адаптация метода Вайкоффа”.
Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов.
Логика чтения баров работает на любых таймфреймах. Вот пример баров № 3, 4 на 5-минутном графике фьючерса на нефть Brent BRZ8 Рис4
Где найти торговые сделки
Дэвид Вайс назвал этот рисунок “где я нахожу возможности для торговли”
Он писал: “вы можете зарабатывать на жизнь, торгуя “пружины” (spring) и “выпячивания” (upthrust)”.
Используем русскую транскрипцию – “спринг” и “аптраст”, чтобы не путаться в терминологии.
Что такое спринг и аптраст
Как отдельные термины, spring и upthrust не встречаются в оригинальных работах Вайкоффа. Они сформулированы и введены в активное употребление его последователями позже.
Посмотрите видео на нашем канале
Основная идея спрингов и аптрастов:
Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Поэтому цена возвращается назад.
Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному – по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней.
Как построить важные уровни – смотрите на нашем канале
Пример. Перед нами дневной график евро-доллар E-mini E7Z8
Что такое Метод VSA
В 50-х годах 20 века молодой человек по имени Том Уильямс отправился из Англии в Беверли-Хиллз искать счастья. Ему повезло. Имея медицинский диплом, он получил работу по уходу за болезненным миллионером, который сколотил состояние, торгуя акциями в крупном синдикате.
Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Тогда его взяли на работу в синдикат. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Такова была его первая обязанность.
Это сейчас такие программные комплексы, как ATAS, строят различные типы графиков цены и объема в считанные секунды, а раньше трейдеры вручную вели свои графики.
Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка.
Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Ему было немногим более 40 лет.
Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью. Его разработка – метод VSA.
Volume Spread Analysis – упрощенная версия метода Вайкоффа. В основе VSA:
Дело Тома Уильямса ныне продолжает Гэвин Холмс, его ученик, преемник и автор книги “Трейдинг в тени умных денег”.
Что такое поглощение
Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA – поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS – рынок становится более понятным. Сделаем это.
Итак, Поглощение absorption покупателей – процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций. Сложное определение, в котором главное слово – “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены.
Признаки:
Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления.
Поглощение absorption продавцов – процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций. Зона поглощения продавцов обычно находится у линии поддержки. Ключевая особенность поглощения продавцов – повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз.
В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.
Перед нами дневной график нефти WTI (CLF9).
С 3 октября началось снижение цены. Несколько раз цена останавливалась и пыталась развернуться, но безуспешно. 11-15 октября, 18-19 октября, 23-28 октября, 13-18 ноября – зоны поглощения продавцов. Нервные продавцы фиксировали прибыль, смелые покупатели открывали длинные позиции. Эти действия были “переварены” рынком в ходе медвежьего движения цены.
Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно 23-28 октября и 13-18 ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.
Кластеры баров на дневном графике лучше смотреть на большом экране, детализация слишком велика.
23 октября объем движется наверх, дельта положительная – признаки появления покупателей.
24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. Покупатели пытаются усилить напор.
25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября – в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.
28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение – об этом говорит колоколообразная форма бара.
Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.
Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах
Резюме
Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением.
“Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества” Сара Дж. Маас
Индикаторы вертикальных объемов для MT4
Трейдинг основан на исследовании трех важных параметров: тренда, колебания цены и объема сделок. Последний показатель долго оставался в тени и был предложен в качестве ориентира для торговли только в прошлом веке Т. Вильямсом в качестве методики «Чтение ленты».
Как работает индикатор вертикальных объемов и для чего он нужен?
Для того чтобы ознакомиться с индикаторами объема и понять их особенности, стоит узнать, что представляет собой понятие объем.
Понятие объема и его значение для трейдера
Объемом считается число сделок, совершенных на бирже или, иначе говоря, число контрактов по совершенным торговым операциям за определенный промежуток времени.
Объем является очень важным параметром, который может существенно преобразовать тактику торговли. В чем же состоит его функциональное назначение?
Объем определяет потенциал тренда, то есть он непосредственно связан со скоростью изменения цены. По изменению объема можно определить вероятность изменения тренда. Между объемом и динамикой тренда имеется следующая взаимосвязь:
Виды объемов
В трейдинге существует несколько видов объемов:
Многие трейдеры противопоставляют реальный и тиковый объем, уверяя, что последний не отражает истинную картину рынка. Конечно, тиковый объем не способен показать все изменения. Но нужно помнить, что для таких крупных бирж, как Чикагская, возможно определить истинный объем. А на Форексе же это почти невозможно, потому что ситуация с учетом всех позиций находится вне контроля.
Поэтому как альтернативу можно использовать тиковые объемы, тем более, что они показывают почти одинаковую картину на графике, только с небольшими различиями в длине некоторых баров. Если научиться ими пользоваться, то они будут помогать в торговле не хуже, чем реальные объемы.
Помимо такой классификации также все индикаторы делят на вертикальные, горизонтальные, кластерные. Основной признак для такого разграничения — расположение на графике и вид систематизации (по уровням для горизонтального типа и по ценам для вертикального).
Таким образом, основные виды индикаторов объема:
Традиционно считается, что вертикальные индикаторы дают наименее точную информацию, но всё же именно на них работают большинство инструментов (в том числе в MT4). Это объясняется тем, что ввиду сложности алгоритма работы, горизонтальные и кластерные найти в открытом доступе сложно, поэтому внимание новичков перемещается в сторону вертикальных. Именно с вертикальных индикаторов начинают свой путь многие трейдеры.
Стоит добавить, что данные об объемах могут предоставляться:
Вертикальные индикаторы объема
Вертикальные индикаторы представляют собой инструменты, производящие анализ активности участников рынка. Принцип их работы основан на определении объема (вертикального) для понимания текущей конъюнктуры рынка. Практика показывает, что анализ объема приводит к увеличению процента успешных сделок.
К вертикальным индикаторам относятся:
Плюсы и минусы вертикальных индикаторов
Данные инструменты имеют много плюсов, но не лишены и некоторых недостатков.
Но также стоит упомянуть о небольших недостатках:
Установка и настройка индикаторов вертикального объема
В целом можно отметить, что процесс установки и отлаживания основных параметров не замысловат и проходит достаточно легко и быстро.
Можно выделить некоторые особенности:
Теперь подробнее рассмотрим особенности настройки и установки каждого индикатора.
Индикатор объема торгов вертикального типа Volumes и Better Volumes
Volumes включен в платформу MT4, поэтому устанавливать его отдельно не нужно. А родственный ему инструмент Better Volumes необходимо скачивать, лучше это делать с официальных сайтов во избежание неприятных последствий (троянских программ и прочего).
Касательно настройки Volumes скажем, что можно изменять следующие параметры:
Можно оставить стандартные настройки, так как к существенному преобразованию инструмента настройка не приведет.
Volumes внешне выглядит как красно-зеленая гистограмма. Других дополнительных элементов графики не содержит, поэтому графический интерфейс предельно прост.
Для Better Volumes настройки также незамысловаты. Изменить можно эти параметры:
Внешний вид Better Volumes очень похож на графику обычного Volumes, но модернизирован тем, что индикатор окрашивает столбцы в разные цвета.
Better Volumes показывает три вида свечей:
Как можно заметить, графика инструментов довольно разнообразна и комфортна при использовании.
Сигналы Volumes можно использовать как уровень истинности и пробоя различных уровней. Его основные сигналы таковы:
Также можно ориентироваться на следующие сигналы, помогающие понять, будет ли возможна смена тренда:
Ещё один важный признак: сравнение направления движения линии тренда индикатора и линии ценового графика. Чем больше между ними расстояние, тем наиболее вероятен разворот рынка. Возможны следующие разворотные модели рынка:
Сигналы Better Volumes основаны на его графике и описаны выше.
Индикатор вертикальных объемов для мт4 – Normalized volume oscillator
Данный инструмент не включен в MT4, поэтому его необходимо скачивать отдельно. Для этого нужно следовать определенному порядку действий.
Алгоритм стандартный для всех инструментов:
Разработчик программы предоставил возможность изменять значения всего нескольких параметров:
Поэтому настройка не составит особого труда. Можно также сохранить все базовые установки, ничего не меняя.
У данного инструмента среди особенностей можно отметить, что цвет свечей гистограммы разнится:
Эти показатели, несомненно, являются указателями на характер ведения торговли.
Для данного индикатора характерны следующие особенности:
Здесь особое значение имеют не только цветовые указатели, но и расположение графика, а также другие элементы.
Ранее мы уже приводили подробную инструкцию не только по установке, но и по настройке и применению индикатора Normalized Volume Oscillator.
Вертикальный индикатор объемов Aliev FX Volumes
Настройка индикатора тоже довольно проста:
При желании можно ничего не менять, но внесение изменений в некоторые параметры может существенно облегчить или усложнить процесс торговли.
По сравнению с обычным Volume имеет некоторые особенности визуализации информации:
Таким образом, Aliev FX Volume имеет несложный, но очень удобный интерфейс.
Инструмент подает разного рода сигналы, которые помогают понять тренд. У данного индикатора возможны следующие сигналы:
Как можно заметить, здесь сигналы цветные, это значительно упрощает процесс трейдинга. Ориентируясь на эти свечи, можно определить, что выгоднее — покупать или продавать.
Торговля с использованием индикаторов вертикального объема
Можно сказать, что существуют общие принципы торговли для данных индикаторов. Необходимо сопоставлять два различных показателя — изменение объема и цены:
Также следует учитывать графические сигналы индикаторов, о которых было сказано выше.
Тактика торговли при комбинациях с другими инструментами и стилями
В сочетании с Macd можно определить дивергенцию еще до пробоя уровня. Наиболее удачное сочетание — Macd и Normalized volume oscillator. Для этой стратегии нужно следовать несложным правилам:
В сочетании со Стохастиком или RSI можно узнать зоны перекупленности и перепроданности. Например, индикаторы для определения вертикальных объемов можно использовать для подтверждения сигналов по стратегии «Два стохастика» как на Форекс, так и на бинарных опционов.
Можно совместить применение таких индикаторов с методикой Price Action, тогда основное внимание трейдера будет направлено на поиск разворотных паттернов, при этом сила тренда будет подтверждаться индикатором вертикального объема.
Определив заинтересованность продавцов и покупателей в движении рынка, можно узнать его реальную конъюнктуру. Это в свою очередь позволит построить оптимальную торговую стратегию с высоким процентом прибыльности.