Profit factor что это
Профит-фактор и как его считать на Форекс
Эффективность любой торговой стратегии оценивается комплексно, но самым главным и информативным критерием является профит-фактор (PF). Сегодня мы подробно рассмотрим специфику этого коэффициента и прокомментируем основные стереотипы, которые вокруг него сложились.
Классическое определение: профит-фактор (в терминологии MetaTrader «прибыльность») – это соотношение валовой прибыли от сделок к суммарным убыткам по операциям.
На первый взгляд кажется, что чем выше профит-фактор, тем лучше (и это логично), но в реальности выводы об эффективности методики делать гораздо сложнее. Добавим сюда ещё большое количество мифов и стереотипов, которыми руководствуются трейдеры, и картина получается совсем грустная. Но обо всём по порядку.
Профит-фактор и количество сделок
Первое правило – величина профит-фактора обязательно должна увязываться с общим количеством сделок. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, сразу рассмотрим типовые примеры.
Ситуация 1 – по тестовой стратегии за 4 года было открыто 14 сделок. Профит-фактор получился 5,06, т.е. прибыль по удачным сделкам превысила потери от ложных точек входа в пять раз.
Это плохой результат, причина – поступило слишком мало сигналов. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело со случайностью или подгонкой параметров под историю, т.е. высокий коэффициент является обычной «показухой», а в реальности стратегия даст сбой.
Это неплохая статистика, так как 99 сделок уже достаточно для того, чтобы исключить фактор случайности. С другой стороны, такая стратегия вряд ли понравится активным трейдерам, она больше подходит инвесторам.
Ситуация 3 – за прежний интервал было заключено 338 сделок, а профит-фактор для этой совокупности составил 1,34, т.е. прибыль на 34% превысила суммарный убыток. С точки зрения статистики, последний вариант самый лучший, поскольку здесь исследуется большая выборка.
Таким образом, при прочих равных лучше выбрать стратегию с внушительной историей операций и средним профит-фактором (в пределах 1,3 – 2). Некоторые авторы пишут, что оптимальная величина PF равна 3, но эта цифра взята из воздуха.
Здесь же отметим, что стабильных высокочастотных стратегий (в рамках которых сделки открываются очень часто) с большим PF не существует, так как невозможно верно угадывать направление рынка практически во всех трейдах.
Кроме этого, свою лепту в формирование итогового результата вносит спред, ведь даже если «скальперский» вход не оправдал себя за первые несколько минут, и трейдер был вынужден закрыть позицию, возникают потери от разницы между котировками Ask и Bid.
Искажение профит-фактора
Второе правило – мартингейл и усреднение искажают результат, т.е. завышают величину профит-фактора, хотя качество самих сигналов в таких системах оставляет желать лучшего.
На графике выше представлен схематичный пример того, как мартингейл портит всю статистику. Здесь мы видим, что 4 колена сетки, которые открывались против тренда, в итоге закрылись в плюс, а самая первая операция, откуда была запущена цепочка усреднений, принесла небольшой убыток. В результате PF зашкаливает.
И это был лишь частный случай, а теперь представим, что данная стратегия работает хотя бы пару месяцев. Новичок, открывший её стейтмент, сразу увидит ложную информацию – очень много операций с большим суммарным профит-фактором.
Избежать этой ловушки очень просто, достаточно посмотреть на линию средств и величину просадки. Если продавец стратегии или форекс-управляющий использует мартингейл, на графике счёта периодически будет формироваться так называемая «кочерга».
Ограничительные ордера и отсев сделок
Правило №3 – тейк-профит и стоп-лосс не имеют прямой связи с величиной профит-фактора. Полагаю, это очевидно, но иногда в обучающих статьях авторы пишут, что PF равен соотношению средних TP и SL. Это утверждение легко опровергается, достаточно вернуться к последнему примеру, где было совершено 338 операций.
Расхождения между профит-фактором и только что рассчитанной величиной не будет лишь в одном случае – когда прибыльных сделок ровно 50%, а такой «круглый» результат маловероятен при наборе более или менее значимой статистики.
И последнее правило, хотя это скорее рекомендация, можно сформулировать следующим образом – при расчёте тейк-профита желательно отсеивать сделки, по которым была получена аномальная (слишком высокая) прибыль.
Это необходимо делать для того, чтобы фактор «везения» не вводил в заблуждение. К сожалению, в терминале MetaTrader подобные расчёты по умолчанию не предусмотрены, поэтому придётся пользоваться либо вспомогательными индикаторами, либо обычным Excel.
Алгоритм отсева нерепрезентативных операций включает следующие этапы:
Подводя итог, ещё раз отметим, что любую торговую стратегию нужно оценивать комплексно, т.е. одинаковый профит-фактор при определённых условиях может трактоваться по-разному.
Профит в трейдинге
Профит — это чистая прибыль. То есть от полученной прибыли, необходимо вычесть все затраты. Чистая прибыль на английском и есть профит.
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Формула как посчитать профит
Чтобы подсчитать профит, необходимо воспользоваться простой формулой.
Формула профита
Стоит понимать что доход, это не прибыль. Доход это грязная прибыль, чтобы получить чистую прибыль, то есть профит необходимо отнять:
Почему эти факторы важно учитывать? Бывали случаи что трейдеры покупали дорогие терминалы, услуги, а торговали например на малую сумму но в профит. А по сути у них был минус.
Что такое тейк профит на бирже
Тейк профит (take profit) в переводе с английского — забрать чистую прибыль. Тейк-профит на бирже — это ордер в виде триггера, так называемый стоп, предназначенный для того чтобы зафиксировать прибыль. Трейдер устанавливает цену по которой ордер должен сработать, то есть заранее понимает сколько прибыли и какой профит получит.
Роль тейк профита и стоп лосса на бирже приблизительна одинакова. Рынок коварен, особенно если это криптовалюты, то есть 24 часовой рынок.
Когда использую тейк профит?
Перед тем как трейдер открывает сделку, он должен понимать какой риск и какой профит у сделки. Такое соотношение должно быть риск 1:3 профит, не меньше.
В первую очередь выставление профит ордера, необходима для того чтобы трейдер научился понимать рыночные процесс и рассчитывать риск профиль сделки.
Что использовать, тейк профит или стоп лосс
Как по мне правильней всего использовать динамический стоп — лосс. Основная суть трейдинга, это нахождение точек разворота, после того как трейдер их нашел, он входит в сделку и выставляет стоп ордера. Далее по мере продвижения цены, трейдер двигает стоп ордера сначала в без убыток, а потом в профит. Тем самым, трейдер ограничивает риск, и забирает большую часть трендового движения.
Ошибка трейдеров новичков в том, что они не понимают как рассчитывать возможные прибыль и убытки, тем сама не знают куда правильно выставить тейк-профит.
Фактор профита, величина эффективности торговли
Для лучшей аналитики и статистики, трейдеры высчитывают такую величину как профит-фактор.
Формула для расчета профит фактора
Чтобы рассчитать фактор профита, воспользуемся формулой, разделим сумму всех профитных сделок на сумму всех убыточных сделок.
Если полученный коэффициент профита больше 1.6, значит ваша торговая система успешная. Если коэффициент ниже единицы такая стратегия убыточная.
Заключение
Профит — чистая прибыль, рассчитывает по формуле. Коэффициент профита вашей торговой системы должен быть не меньше 1.6. Перед тем как войти в сделку, возможный профит должен быть в 3 раза больше возможных убытков. Что бы профит быть максимальный, необходимо двигать стоп-лосс и тейк-профит ордера в сторону развития тенденции.
Популярная темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Что такое профит-фактор (profit factor)
Конечной целью работы любого трейдера или инвестора является получение прибыли (или, как мы зачастую выражаемся — профита). А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала.
Этот показатель можно отнести как к результатам работы отдельного трейдера, так и к результатам работы торговой стратегии. Наиболее, пожалуй, известен второй вариант – profit factor по отношению к конкретной торговой стратегии.
Если вам приходилось работать с тестерами стратегий, то вы наверняка сталкивались с этим параметром, так как он является одним из определяющих критериев итоговой оценки торговой стратегии. Например, в тестере стратегий торгового терминала МТ4 (в русскоязычной его версии), этот параметр назван прибыльностью и его значение равно отношению общей прибыли к общему убытку (абсолютному его значению).
Аналогичным образом, понятие profit factor можно применить и к работе отдельного трейдера, и к работе целого инвестиционного фонда. Суть его остаётся та же и значение его представляет собой всё то же отношение суммарной прибыли к суммарным убыткам.
В общем случае значение профит-фактора рассчитывается по следующей формуле:
Profit Factor = ΣP / ΣL, где
ΣP – сумма прибыли по всем сделкам;
ΣL – сумма убытка по всем сделкам.
Принято считать, что значение profit factor от 1,5 и выше говорят о достаточной эффективности работы торговой системы или трейдера (в зависимости от того к кому или к чему этот показатель рассчитывался).
Если применять данный показатель к работе трейдера, то он покажет её качество, что называется, постфактум. То есть, образно говоря, трейдер получит оценку своей работу тогда, когда и так уже будет понятно, что она проведена далеко не на высшем уровне.
С этой точки зрения, наиболее перспективно применять рассматриваемый показатель к оценке торговых систем (на этапе тестирования и выбора наиболее подходящей). В этом случае, трейдер может заранее прогнать систему на достаточно больших выдержках исторических данных и определить её профит-фактор с достаточной степенью точности. Что в дальнейшем даст ему представление о том, чего можно будет ожидать от той или иной тестируемой торговой системы в будущем.
Пример расчёта
Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, трейдер провёл десять сделок (количество сделок так мало исключительно для простоты приводимого примера, в реальности же, для получения достоверного результата необходимо брать в расчёт минимум от 100 сделок), результаты которых приведены ниже:
Суммируем все прибыли: 1000+850+920+1100+550 = 4420 рублей
Суммируем все убытки: 500+1000+950+300+400 = 3150 рублей
А теперь рассчитаем искомый коэффициент:
Profit factor = 4420/3150 = 1.4
Как видно из проведённого расчёта, найденное значение показателя ниже допустимого (1.4 1.5) только за счёт большего количества прибыльных сделок.
Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss. В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных.
Предположим, что в каждой отдельной сделке значение Take Profit равно значению Stop Loss, или, другими словами, прибыли равны убыткам. Теперь, если рассматривать гипотетическую серию таких сделок совершаемых в случайном порядке, то при их числе, стремящемся к плюс бесконечности, соотношение прибыльных к убыточным, будет стремиться к 50/50. Соответственно, значение коэффициента profit factor, при этом, будет стремиться к единице.
В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения profit factor. Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss.
Однако, при этом, следует учитывать тот факт, что слишком большое увеличение соотношения Take Profit/Stop Loss неизменно приведёт к тому, что количество убыточных сделок увеличится (а это, в свою очередь, приведёт обратно к уменьшению значения profit factor). Смотри рисунок выше.
Заключение
Таким образом, мы рассмотрели с вами один из важнейших критериев эффективности торговой системы трейдера. Данный показатель позволяет навскидку оценить результаты тестирования той или иной торговой системы и сразу отбросить все те из них, для которых его значение оказалось ниже допустимой величины (1.5).
Для получения максимально достоверного значения профит-фактора необходимо брать к рассмотрению достаточно большие серии торговых сделок (как по числу сделок, так и по протяжённости серии). Чем больше сделок лежит в основе рассчитываемого коэффициента, и чем больший временной интервал они отражают – тем он (коэффициент) более достоверен.
Судите сами, одно дело, когда трейдер провёл пять сделок, получил три профита и два «лося», затем рассчитал свой показатель profit factor и получил значение 1.5. И совсем другое дело, когда такое же самое значение коэффициента будет получено на основании 1000 сделок. Ведь в первом случае, следующие пять сделок могут в корне изменить итоговое значение рассчитываемого показателя, а во втором – следующая тысяча сделок вряд ли будет сильно отличаться по своему качеству от предыдущей.
Профит фактор в трейдинге
Как быстро и эффективно оценить результаты торговли трейдера? Если посмотреть на конечную доходность в процентах или деньгах, то мы не сможем понять, каковы были просадки, так ли весомо прибыль перевешивает убытки, какова была динамика торговли. На помощь нам приходит показатель, называемый “профит фактор”, который можно найти в любом отчете (Statement) терминала MetaTrader 4.
Профит фактор (Profit factor) – показатель, который рассчитывается следующим образом: отношение суммы всех прибыльных сделок за выбранный нами период к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Например, если мы хотим посмотреть профит фактор за три месяца торговли, то прямо в терминале MetaTrader 4 формируем детализированный отчет, в котором мы как раз увидим строчку “Profit Factor” с цифровым значением.
Принцип расчета профи фактора
Чтобы рассчитать Profit factor, достаточно поделить Gross profit (суммарная прибыль) на Gross loss (суммарный убыток). Обе эти величины есть в стандартном торговом отчете, который формируется из истории сделок в терминале MetaTrader 4. Если показатель будет близок по значению к единице, то результат торговли трейдера был практически нулевой.
Как правило, если профит фактор > 2, то уже говорят об уверенной торговле спекулянта. Если же значение находится между 1 и 2, то есть смысл внимательнее оценить работу трейдера, возможно, у него отсутствует стабильность в трейдинге. При profit factor
Отзывы
А стоит ли вообще браться за торговлю бинарными опционами?
Наиболее эффективные системы торгов для рынка бинарных опционов
Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19 Интрейд бар – брокер бинарных опционов 2021-07-25 Брокеры бинарных опционов в России 2021 года 2021-07-17 Демо-счет на Forex – безопасный способ обучаться трейдингу с нуля 2021-06-20 Индикаторы Quotex: набор аналитических инструментов платформы 2021-05-29 Приложение QUOTEX – обзор терминала для устройств на Android 2021-05-24 Индикатор Trend Value во всей своей трендовой красе 2021-04-25 Трейдеры теряют деньги – почему так происходит 2021-02-16
© 2013-2021 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Профит-фактор и его использование в трейдинге
Профит-фактор помогает объективно оценить свои торговые результаты. Данный критерий считается наиболее популярным и результативным. Он даёт полноценное понимание достоинств и недостатков используемой стратегии. Применяя его на практике, трейдер будет регулярно отслеживать свою результативность и своевременно предпримет меры касательно её увеличения.
Что такое профит-фактор и как его рассчитать?
Под определением принято понимать специальный показатель рыночной эффективности. Profit Factor демонстрирует соотношение прибыли и убытков в рамках определенного периода. Коэффициент доходности особенно полезен для тестирования новых стратегий. После совершения нескольких сделок трейдер сможет определить выгоду от использования методики. Если профит оказался отрицательным, следует доработать тактику или полностью сменить её.
По сути, показатель профита является своеобразным фильтром, отсеивающим невыгодные ТС. Он часто используется в терминале и рекомендован каждому новичку. Перед выходом на международную площадку трейдеру стоит протестировать выбранную методику на демонстративном счету. Совершив несколько операций, он выведет итоговую результативность и на основании этих данных примет правильное решение.
Нет смысла работать по системе, чья доходность несоизмеримо мала. Такая стратегия никогда не даст прибыль в долгосрочной перспективе и подвергнет своего пользователя неоправданным рискам. Учтите, что минимальное значение эффективности составляет 1,6. Работа по менее результативным тактикам считается нецелесообразной. В случае применения невыгодной ТС инвестор рискует потерять свои сбережения и навсегда уйти с торговой площадки.
При использовании Profit Factor стоит учитывать один важный нюанс: расчет не покажет реального потенциала системы в случае небольшого количества сделок. Результат первых нескольких операций может оказаться случайным, а потому сравнивать эти сведения с общей статистикой не рекомендуется. Для получения достоверных данных необходимо использовать более крупные периоды и проводить на них максимальное количество сделок.
Если инвестору требуется определить точный показатель прибыльности, ему стоит вычислять её результативность при помощи другой формулы. Расчёт производится немного сложнее, однако он указывает на самые достоверные результаты и может свидетельствовать о потенциале любой существующей методики.
Инвестору потребуется очертить экспериментальный период и подсчитать суммарный итог сделок. После этого он должен отнять результаты одной самой выгодной операции и поделить полученное значение на суммарное значение убыточных спекуляций. Данный подход увеличивает достоверность, ведь отбрасывает торговую операцию, произведенную по случайности. Если размер профита оказался выше единицы, систему можно рассматривать в качестве рабочей.
Стоит ли использовать профит-фактор Форекс?
Расчёт профита является относительно простой задачей, однако некоторые трейдеры пренебрегают этой рекомендацией и выходят на рынок без соответствующей проверки. Они оценивают эффективность схемы «на глаз», после чего начинают активно торговать по ней.
Прежде, чем использовать какую-либо методику, трейдер должен понять её преимущества и оценить пользу для своей торговли. На данный момент существует масса способов оценки собственной результативности, но в чём их смысл? Разве не проще посмотреть на итоговую выручку и сделать вывод на основании увеличения или сокращения депозита?
После этого инвестор обращает внимание на свой профит и лосс. Значение первого показателя составляет 15, а второго – 13 тысяч долларов. Эти цифры очень близко друг к другу, их соотношение оказалось 1:1,15. Несмотря на довольно крупный итоговый заработок, эффективность ТС значительно ниже нормы.
Это свидетельствует о том, что ситуация может в любой момент измениться. В случае появления дополнительных факторов влияния система не выдержит испытаний и даст сбой. Отсутствие уверенного перевеса доходов над убытками говорит о высоких рисках. Вне зависимости от прибыли в настоящее время стратегия способна давать негативные результаты в долгосрочной перспективе.
На специализированных форумах нередко можно встретить рассуждения о том, необходимо ли вести трейдерский дневник. Он представляет собой специальный документ, в котором хранятся записи об удачных и ошибочных операциях. Дневник рекомендуется вести ежедневно и оформлять по типу таблички. Количество и назначение столбцов разрешается подбирать по собственному желанию, но в большинстве случаев применяется стандартная разметка с описанием действия, его результата и собственного комментария.
Записывать каждую сделку достаточно трудно и утомительно. В особенности это касается приверженцев краткосрочных торгов, которые заключают по 10-20 соглашений в сутки. Работая на минутных таймфреймах, инвестор должен быстро принимать решение и постоянно отслеживать котировки. Разве стоит ему при этом тратить время на ведение записей?
Несмотря на пренебрежение со стороны большинства новичков, специалисты рекомендуют вести строгий учет совершенных операций. Они считают, что без реальных показателей невозможно произвести точный расчет уровня эффективности ТС. Имея в своём распоряжении дневник, трейдер сможет регулярно вносить новые параметры и выявлять самые результативные методики. Помимо прочего, итоговый анализ работы предоставляет возможность определить конкретные ошибки, запомнить их и никогда не повторять.
Преимущества использования профит-фактора заключаются в следующем:
Ввиду этих и многих других преимуществ методика расчета должна использоваться перед каждым принятием решений. На проведение анализа уходит не более 5-ти минут, а с помощью новых технологий результат можно получить в ещё более короткие сроки. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности и совершенствуйте свои трейдерские навыки!