Stop loss что это
Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.
Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.
Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.
Как работают стоп-лоссы
Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.
Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.
Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.
Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».
Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.
На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.
Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.
Что такое тейк-профит
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.
Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Что такое стоп лосс
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Как ставить стоп-лоссы: 5 способов, одна стратегия и полезный лайфхак
Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.
Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.
5 способов определить цель для стоп-лосса
Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.
Пример на скриншоте ниже.
Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.
Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.
Трендовые линии строятся по локальным максимумам на нисходящем движении и минимумам на восходящем.
Правила установки стопов те же, что и при работе с горизонтальными уровнями.
Сигнальная свеча. Задача трейдера — выставить стоп-лосс недалеко от сигнальной свечи. Метод подходит трейдерам, торгующим по свечным паттернам.
Минус метода — защитный уровень выставляется недалеко от точки входа. Случайные колебания могут сбить защитный уровень, после чего цена продолжит движение в нужном для трейдера направлении.
Скользящая средняя. Индикатор используется как трендовая линия: стоп-лосс ставится на уровне скользящей.
Уровень можно передвигать при перестроении мувинга. Период индикатора зависит от таймфрейма и стиля торговли трейдера.
Parabolic SAR. Стоп-лосс выставляется на уровне точек индикатора или немного выше/ниже в зависимости от направления сделки.
Стратегия работы со стоп-лоссами
Можно выставить стоп-лосс с тейк-профитом и ждать автоматического закрытия сделки. А можно работать над ордером после его открытия и увеличить прибыль.
Инструкция по стратегии:
Берете один из перечисленных выше способов.
Находите точку входа, открываете сделку, выставляете стоп-лосс.
При необходимости передвигаем стоп вручную.
Например, выставляете stop loss от трендовой линии. Цена движется в соответствии с прогнозом. Тогда стоп-уровень передвигаете вслед за трендовой линией. Понятнее на скриншоте.
Есть ли правильное соотношение размера стоп-лосса к тейк-профиту
На самом деле все индивидуально. Кто-то советует схему 1:1, когда от точки входа до стоп-лосса и тейк-профита одинаковое расстояние в пунктах. Кто-то рекомендует другое соотношение, объясняя свою позицию правилами риск-менеджмента.
Наш сервис Raddar регулярно получает порцию критики за уровни, которые «не соответствуют мани-менеджменту». Система часто выставляет стоп дальше от тейка, из-за чего риск превышает потенциальный доход. Но на практике прибыль есть. Вот 2 последних отчета:
Биткоин. Прогнозы за март-апрель 2019. Всего 365 сделок, точность 73,7%, общая доходность 634,07%.
Нефть. Прогнозы за апрель 2019. 90 сделок, точность 97,78%, доход 234%.
Статистика доказывает, что во всех правилах есть исключения. Выставляйте целевые уровни в зависимости от торговой стратегии, рисков и стиля торговли.
Главное
Для выставления стоп-лоссов можете использовать уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, индикаторы, свечные паттерны.
Передвигайте стоп после открытия сделки, чтобы фиксировать прибыль.
Не ищите «волшебную» формулу соотношения значений take profit и stop loss. Ее нет.
Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?
Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.
Cтоп лосс — что это такое?
Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.
Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.
Зачем в торговле используют стоп лосс?
Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.
Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.
Достоинства
К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:
Как торговать без стопов?
Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:
Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.
Пример торговли без стоп-лосса
А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.
Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.
Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.
Как установить стоп-заявку?
Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом.
Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.
При выставлении стопа в момент заключения сделки:
Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:
Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.
Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.