укажите какие сотрудники влияют на эффективность управления операционными рисками втб ответ

Политика управления рисками

Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями соглашения.

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности. Управление кредитными рисками в Банке осуществляется по следующим основным направлениям:

Управление принимаемым Банком кредитным риском предусматривает:

Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым Банком кредитным риском является система кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:

Наряду с внутренними лимитами кредитного риска, Банк соблюдает обязательные нормативы, установленные в соответствии с требованиями АФН в отношении величины риска на заемщика/группу связанных заемщиков, объема крупных кредитов.

Важнейшим инструментом минимизации принимаемого Банком кредитного риска является формирование обеспечения по операциям кредитного характера. Политика Банка в данной области строится на принципе формирования надежного и ликвидного портфеля обеспечения, достаточного для покрытия принимаемых Банком кредитных рисков. В то же время это не снимает требования о проведении комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика и не компенсирует недостаточность платеже- и кредитоспособности контрагента, а также отсутствие информации о его деятельности.

Рыночный риск

Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на финансовые активы (прежде всего, ценные бумаги), валютных курсов, процентных ставок.

Комитет по управлению активами и пассивами определяет политику ВТБ в отношении рыночных рисков с целью ограничения и снижения размера возможных убытков в результате негативных изменений валютных курсов, процентных ставок и котировок ценных бумаг (то есть валютного, процентного и ценового рисков, соответственно).
При управлении рыночными рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) руководствуется требованиями, установленными нормативными актами АФН, а также использует внутренние модели, соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск, потенциально влияющий на способность Банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, возникающий при несбалансированности по срокам активов и пассивов Банка.

Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности (внутренним и пруденциальным) при наличии постоянного контроля со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов позволяет ВТБ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.

Операционный риск

Операционный риск – риск потерь в результате нарушений или ошибок в действиях работников, нарушений нормального функционирования систем Банка и его внутренних бизнес-процессов, а также вследствие находящихся вне контроля Банка внешних событий (прежде всего стихийного характера).

В целях реализации внутрибанковской стратегии управления операционным риском в банке ВТБ осуществляются регулярные процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его ограничению. В практике организации процесса управления операционным риском ВТБ руководствуется принципами, установленными нормативными актами АФН, в том числе Инструкцией о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня (утверждена постановлением Правлением АФН №359 от 30 сентября 2005 года), а также рекомендациями, изложенными в документах Базельского комитета по банковскому надзору.

Основными мерами, применяемыми в банке ВТБ в целях минимизации операционного риска, являются:

Источник

ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска

Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach — SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь.

Прежний «упрощенный» подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском. При выборе данного подхода банк должен соответствовать следующим требованиям: наблюдательные и исполнительные органы участвуют в контроле политики управления операционным риском, создана эффективная система управления рисками, банк располагает достаточными ресурсами и технологическими возможностями для применения выбранной методики.

К моменту выхода в 2020 году новых требований Банка России к процедурам управления операционным риском в кредитных организациях в банке ВТБ уже была построена и функционировала довольно зрелая система управления операционным риском. Был выстроен процесс сбора данных о потерях, на регулярной основе проводилась самооценка подверженности операционному риску, а также были внедрены инструменты сценарного анализа и КИРы (ключевые индикаторы риска). Кроме того, была запущена автоматизированная платформа управления операционными рисками, сформированы специализированные службы и коллегиальные органы, в компетенции которых находятся вопросы управления операционными рисками. Например, в банке работает система риск-координаторов, которые являются центрами компетенции по операционным рискам в бизнес-подразделениях.

Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко прокомментировал: «Проделанная ранее банком работа в части совершенствования системы управления операционным риском позволила привести ее в соответствие с новыми требованиями регулятора в кратчайшие сроки и первым среди российских банков перейти на более „продвинутый“ подход. В каком-то смысле мы даже опередили наших европейских коллег, так как в России внедрение норм Базеля 3,5 в отношении операционного риска (SMA) идет быстрее, чем в Европе. Банк России создал для этого все условия, подготовил и утвердил соответствующие нормативные документы в сжатые сроки. ВТБ также принимал активное участие в работе экспертной группы при Банке России по внедрению SMA-подхода. Ожидаем, что применение нового подхода позволит нам значимо снизить объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска».

Источник

ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

28 июля 2021 года ВТБ подал ходатайство в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода (переход на внутренние рейтинги в регуляторных целях в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ) для расчета величины кредитного риска и капитала. Этот подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Основное преимущество ПВР-подхода в том, что банк после проведенной регулятором валидации и соответствующего разрешения получает возможность оценивать кредитный риск на основании собственных моделей и накопленной за предыдущие годы статистики.

ВТБ последовательно интенсивно развивал системы и процедуры управления рисками и капиталом. Это обеспечивало высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. В процессах банка уже долгое время используются соответствующие модели определения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, рейтинговые системы, RWA-калькулятор и прочее. Но решение о подготовке к подаче заявки банк принял в конце 2019 года после того, как Банк России объявил о планах по досрочному внедрению стандартов «Базель 3» в части ПВР и была проведена соответствующая оценка экономических эффектов от перехода на ПВР. Были внесены несколько важных изменений, учитывающих накопленную практику применения внутренних моделей, — они снизили консервативность применяемых коэффициентов, однако установили при этом дополнительные требования к полноте данных для построения моделей и их точности.

«Провести значимые изменения без остановки текущих процессов управления кредитным циклом позволили реализованный в банке новый производственный процесс и программный подход к реализации масштабных изменений. Изменения вносились параллельно во все слои ПВР-архитектуры, обеспечивая при этом соблюдение требований use-test. Важно, что заявка банка стала первой в России по-настоящему безбумажной заявкой на ПВР: все документы были поданы в электронной форме с использованием личного кабинета Банка России», — сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Мы очень надеемся, что с учетом накопленной Банком России практики, с валидацией и принятием решения получится уложиться в один год. В случае принятия Банком России положительного решения мы рассчитываем начать применение ПВР-подхода уже в 2022 году и получить позитивный эффект на капитал, подтверждающий экономическую целесообразность перехода на ПВР. На первом этапе мы начнем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля, затем в соответствии с планом последовательного применения переведем на ПВР все значимые сегменты активов», — сообщил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

Источник

Управление рисками: система управления рисками банка

Риски — важная и неотъемлемая черта бизнес-модели группы ВТБ, поэтому управление рисками рассматривается в числе ключевых контрольно-управленческих функций.

К наиболее значимым рискам, принимаемым группой ВТБ, относятся:

Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ (ПАО) и группе ВТБ.

Принципы управления рисками в группе ВТБ:

Организационная структура Банка ВТБ (ПАО) (ГКО) и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.

В дочерних небанковских компаниях, чья деятельность непосредственно связана с принятием финансовых рисков (в АО ВТБ Лизинг, ООО ВТБ Факторинг и др.), общие принципы организации риск-менеджмента в целом идентичны применяемых в банках Группы. В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы (банков или небанковских организаций), характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.

Система управления рисками в Группе выстраивается в соответствии с глобальными бизнес-линиями (включая корпоративно-инвестиционный, средний и малый бизнес, а также розничный бизнес) и в разрезе видов риска, с учетом специфики рисков, присущих каждой бизнес-линии, и методов управления ими.

Организационная структура управления рисками в группе ВТБ включает:

Функция консолидированного управления рисками на уровне группе ВТБ централизована и осуществляется Головной кредитной организацией Группы (далее — ГКО) — Банком ВТБ (ПАО). В структуре ГКО основными подразделениями, ответственными за управление рисками на уровне Группы, являются Департамент корпоративных кредитных рисков, Департамент интегрированного управления рисками, Департамент розничных кредитных рисков, Департамент андеррайтинга, Департамент залогов, Управление модельных рисков и валидации и Управление экспертизы и фрод-мониторинга, Финансовый департамент, Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга.

Департамент корпоративных кредитных рисков отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления корпоративными кредитными рисками, позволяющей минимизировать возможные потери, связанные с реализацией кредитного риска, отвечающей требованиям надзорных органов и лучшей банковской практике.

Департамент интегрированного управления рисками отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития систем управления рыночными, операционными рисками, риском ликвидности и системы консолидированного анализа и управления рисками в Группе, отвечающих требованиям национальных регуляторов и международных надзорных органов и позволяющих минимизировать возможные потери по проводимым операциям, а также за обеспечение эффективного развития риск-технологий и оптимизации процессов управления рисками.

Департамент розничных кредитных рисков отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления кредитными рисками, прочими рисками розничных продуктов (в том числе ипотечных кредитных продуктов), а также обеспечение контроля работы кредитных процедур в Группе, отвечающей требованиям национальных и международных надзорных органов и позволяющей минимизировать возможные потери по проводимым операциям.

Департамент залогов отвечает за организацию работы с залоговым обеспечением по сделкам клиентов, выявляет залоговые риски и предлагает способы их минимизации для повышения качества залогового обеспечения.

Департамент андеррайтинга отвечает за обеспечение в рамках своей компетенции эффективного функционирования и развития системы управления кредитными рисками, системы андеррайтинга в розничном кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса, отвечает за развитие системы управления кредитными и операционными рисками в части принятия решения с применением экспертного мнения, а также процедур принятия решения Группы в экспертной зоне, в части управления лимитами по нестандартным сделкам.

Управление модельных рисков и валидации отвечает за обеспечение управления модельным риском и осуществляет анализ эффективности работы моделей (валидация) в Группе, отвечающие (если применимо) требованиям национальных регуляторов и международных надзорных органов.

Управление экспертизы и фрод-мониторинга отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления розничными кредитными рисками в рамках противодействия кредитному мошенничеству, отвечающей требованиям надзорных органов в части минимизации кредитных и репутационных рисков, а также развитие технологий и процессов экспертизы риска и фрод-мониторинга.

Финансовый департамент осуществляет функции в области централизованного управления ликвидностью Группы и казначейскими рисками (риск ликвидности, а также валютный и процентный риски). Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга осуществляет функциональную координацию системы управления регуляторным (комплаенс) риском Группы.

Центры риск-компетенции Группы, в качестве которых выступают ответственные подразделения ГКО, а также отдельных иных уполномоченных компаний Группы, отвечают за консолидированное управление рисками, а также за гармонизацию в рамках Группы нормативной базы / методологии риск-менеджмента в разрезе по отдельным видам рисков и направлениям деятельности.

Система консолидированного управления рисками в группе ВТБ включает также установление консолидированных лимитов (например, лимитов кредитного риска на общих контрагентов группы ВТБ, группы связанных заемщиков, на страны и отрасли экономики), оценку экономического капитала, риск-аппетит, стресс-тестирование и подготовку для представления органам управления консолидированной отчетности по рискам Группы.

Детальное описание системы управления рисками группы ВТБ и сведения об уровне и структуре принимаемых Группой рисков содержатся в публикуемых отчетах и материалах, которые можно найти на соответствующих страницах раздела «Акционерам и инвесторам» интернет-сайта группы ВТБ, в том числе в подразделе «Раскрытие информации для регулятивных целей».

1 Управление данными подвидами риска концентрации осуществляется в рамках систем управления, соответственно, кредитными рисками, рыночными рисками и риском ликвидности.

Источник

Управление рисками

Политика, организация и структура управления рисками

Управление рисками на уровне группы ВТБ

Наиболее значимыми видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночные риски, риск ликвидности и операционный риск.

Информация о структуре всех значимых рисков, присущих деятельности Группы, раскрывается на регулярной основе в соответствии с требованиями Банка России на официальном сайте Банка.

Карта рисков группы ВТБ в системе показателей риск-аппетита

Управление рисками Группы включает в себя идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема, структуры и концентрации, выработку эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, составление регулярной отчетности о рисках.

Одним из ключевых принципов риск-менеджмента в группе ВТБ является управление деятельностью Группы с учетом аппетита к риску, определяемого в соответствии с регуляторными требованиями и международной практикой. Данный подход подразумевает определение и контроль показателей агрегированного целевого уровня / профиля рисков Группы в соответствии с поставленными стратегическими целями и интеграцию риск-аппетита в процедуры бизнес-планирования и принятия управленческих решений.

Высокоуровневый риск-аппетит Группы включает в себя следующие базовые положения:

Высокоуровневый риск-аппетит группы ВТБ детализируется путем установления конкретных количественных и качественных показателей и соответствующих контрольных значений по ним.

Количественные показатели риск-аппетита разделяются на оперативные (могут каскадироваться до системы лимитов, устанавливаемых по бизнес-линиям, компаниям группы ВТБ и прочим уровням аллокации) и структурные (управляются централизованно, на уровне Группы). Показатели риск-аппетита ограничивают все значимые виды риска, присущие деятельности группы ВТБ.

К числу ключевых принципов организации системы управления рисками Группы также относятся:

Система управления рисками в Группе имеет многоуровневую структуру, которая включает в себя уровни консолидированного (группового) и локального управления рисками с высокой степенью централизации групповой функции риск-менеджмента. Система управления рисками выстроена в разрезе видов рисков и глобальных бизнес-линий Группы (Корпоративно-инвестиционный бизнес, Средний и малый бизнес, Розничный бизнес) и основана на гармонизации подходов к управлению рисками, в том числе посредством координации, осуществляемой профильными центрами компетенции риск-функции Группы.

Типовой организационной структурой банков и финансовых компаний Группы предусмотрены независимое от подразделений, принимающих риски, подразделение оценки и контроля рисков, соответствующее профилю рисков, специфике и масштабам бизнеса, и должностное лицо высокого ранга, отвечающее за комплексное управление рисками.

При Управляющем комитете группы ВТБ на постоянной основе действуют профильные коллегиальные органы, в задачи которых входит координация политики и методов управления рисками в масштабах Группы, а также реализация и совершенствование процедур консолидированного анализа рисков. К числу таких коллегиальных органов, в частности, относятся:

Контроль за организацией и политикой управления рисками в компаниях Группы осуществляется на системной основе, прежде всего по линии корпоративного управления (в том числе через представительство банка ВТБ в Наблюдательных советах / Советах директоров дочерних компаний), а также по линии центров компетенции риск-функции Группы. Так, базовые внутренние нормативные документы дочерних компаний в области управления рисками утверждаются органами управления с учетом результатов их согласования с центрами риск-компетенции.

В отчетном году в рамках Группы осуществлялась работа по реализации Стратегии развития системы управления рисками в группе ВТБ на 2017–2019 годы, а также Долгосрочной программы развития Банка на 2014–2019 годы, утвержденной Наблюдательным советом Банка, в том числе:

Управление рисками на уровне банка ВТБ

Основными внутренними документами, определяющими ключевые принципы и подходы к организации системы управления рисками Банка (включая дочерние компании, входящие в периметр консолидированного риск-менеджмента Группы) и ее развитию, являются:

В 2018 году актуализированная редакция Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) была утверждена решением Наблюдательного совета Банка от 25 декабря 2018 года; новая редакция Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) – решением Наблюдательного совета от 23 июля 2018 года.

Основной стратегической задачей в области риск-менеджмента являются минимизация возможных финансовых потерь (неполучения доходов) от воздействия рисков, которым подвержена деятельность Банка, и обеспечение финансовой надежности и долговременного устойчивого развития Банка в соответствии со стратегическими целями, определяемыми Наблюдательным советом.

Стратегия банка ВТБ направлена на формирование целостной системы управления рисками, которая соответствует характеру и масштабам деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков и отвечает экономическим условиям и потребностям развития бизнеса.

Выстраивание и совершенствование риск-менеджмента в банке ВТБ осуществляются в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка России, а также с учетом общепризнанных международных стандартов и лучшей практики.

Организационная система управления рисками в банке ВТБ включает в себя Наблюдательный совет и исполнительные органы Банка, систему кредитных комитетов, Комитет по розничным рискам, Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет по управлению кредитными рисками, иные специализированные комитеты и структурные подразделения Банка, вовлеченные в процессы управления рисками.

Основными подразделениями, отвечающими за построение систем управления рисками и контроль значимых рисков, принимаемых банком ВТБ и группой ВТБ, являлись Департамент рисков и Департамент розничных кредитных рисков банка ВТБ (с 20 ноября 2018 года – Департамент корпоративных кредитных рисков банка ВТБ, Департамент интегрированного управления рисками и Департамент розничных кредитных рисков банка ВТБ).

Источник