Volume трейдинг что это
Индикаторы объема в трейдинге. ТОП-9 вариантов для МТ4 и МТ5
В случае с фондовым рынком можно получать данные по объемам с соответствующей биржи. Рынок Forex децентрализован, поэтому попытка работать с объемами осложнена тем, что нет единого центра откуда можно было бы брать информацию по сделкам. Индикаторы объема в трейдинге решают эту проблему 2 способами – либо дают данные по тикам, либо транслируют объемы с фондовых бирж по соответствующим фьючерсам. Оба решения неплохие и могут использоваться в работе.
Индикаторы для отображения вертикального объема
Все индикаторы объема этой группы можно разделить на 2 типа:
Сначала разберем несколько индикаторов, работающих с тиковыми объемами, а позже разберемся с тем как получить реальные данные по объемам в МТ4.
Индикатор объема Volumes
Volumes входит в набор предустановленных индикаторов МТ4 и МТ5. Это тиковые объемы, поэтому каждый столбец показывает сколько раз менялась цена при формировании соответствующей свечи.
У Volumes нет настроек, влияющих непосредственно на его работу. Логика индикатора сводится к подсчету тиков на каждой свече, здесь нечего менять и настраивать под себя.
Инструмент подходит под все таймфреймы. При анализе конкретное значение Volumes не имеет значения, важна динамика объемов, положение столбца относительно усредненного значения. Также показания по тиковым объемам соотносятся с тем, что происходит на графике. Например, аномально высокие значения на пике восходящего рынка могут указывать на то, что быки закрывают позиции.
Индикатор объема Better Volume
Расшифровка цветов столбцов гистограммы:
Как и в случае со стандартным индикатором Volumes нужно учитывать не только происходящее на гистограмме, но и то, что происходит на графике. По удобству использования Better Volume превосходит стандартный Volumes.
Индикатор объема Delta Volume
Термин «дельта» появился в начале нулевых, когда стали использоваться футпринты. На фондовом рынке под этим понимается разница между объемом на покупку и на продажу. Дельта может рассчитываться либо на каждой цене, либо за определенный временной промежуток.
В случае с Форексом расчет дельты сводится к разнице между бычьими и медвежьими тиками. То есть каждый столбец гистограммы Delta Volume рассчитывается как разница между количеством изменений цены в сторону увеличения и уменьшения.
Это можно использовать, например, для оценки истинности пробоя горизонтальных уровней. Если при пробое сопротивления дельта указывает на доминирование покупателей, то высока вероятность того, что пробой был истинным.
Этот индикатор объемов для МТ4 не нужно настраивать и оптимизировать под себя.
FFX Volumes
Стандартный индикатор объемов, показывает тиковые данные. Его изюминка в том, что в подвале отображается информация сразу по нескольким таймфреймам. Необходимые временные интервалы можно настраивать.
Эта модификация стандартного Volumes пригодится тем, кто работает на нескольких таймфреймах. Если работа ведется на Н1 и выше, то FXF Volumes не особо полезен, на таких таймфреймах нет необходимости в экономии пары минут.
Normalized Volume Oscillator
Нормализованный объем отличается от тикового форматом подачи данных. Если стандартный индикатор Volumes показывает данные по количеству тиков, то Normalized Volume Oscillator отображает данные в процентах от среднего значения. Значение, например, 200 означает, что на текущей свече тиковый объем вдвое превышает среднее значение.
Также важен цвет столбца гистограммы:
Индикатор объема Laguerre Volume
Один из нестандартных подходов к работе с объемами. Это классический осциллятор, то есть его значения колеблются в определенном диапазоне. Ключевая особенность – применение преобразования Лагерра к данным по тиковым объемам.
Индикатор довольно чувствителен, остро реагирует даже на небольшие движения графика. В работе можно учитывать положение линии осциллятора. Когда она находится в зоне перепроданности, то повышается вероятность нисходящего движения, если Laguerre Volume расположился в перепроданности, то приоритет у сделок на покупку.
Индикатор объема SonicR VSA Candlesticks
Индикатор отличается от остальных тем, что не строит гистограмму в подвале. По сути, трейдеру нужно только знать на каких свечах резко растет объем и в каком направлении (приоритет у быков или у медведей). SonicR VSA Candlesticks отсекает все лишнее и указывает лишь свечу, на которой произошел всплеск активности трейдеров.
Цветом выделяются конкретные свечи. Зеленый цвет означает, что на ней тиковые объемы резко роли и доминировали быки. То есть за время формирования свечи происходило больше изменений цены в сторону повышения. Красный цвет – зеркальная картина, это подтверждает доминирование медведей.
Есть аналог этого индикатора с такой же логикой работы, но привычной схемой отображения информации. Гистограмма строится в подвале и нужные столбцы окрашиваются в красный либо зеленый цвет.
Реальные биржевые объемы в МетаТрейдере
Набор индикаторов от ClusterDelta обеспечивает трансляцию биржевых объемов прямо в МетаТрейдер. Есть индикатор объемов для МТ5 и 4-й версии платформы. Помимо вертикальных объемов есть возможность получать данные и по горизонтальным объемам.
Помимо обычных объемов есть индикаторы для получения дельты, кумулятивной дельты, футпринтов. В терминал транслируются данные по соответствующим фьючерсным контрактам.
Это удобный инструмент, но в работе важны не численные значения объемов, а конфигурация гистограммы и размеры столбцов относительно соседних. Конфигурация гистограмм тиковых и реальных объемов практически всегда совпадает, поэтому в работе можно использовать оба типа данных. Принципиальной разницы не заметите.
Торговля с использованием горизонтальных объемов.
Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам
Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.
Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.
На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.
А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.
Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.
По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:
Каждый символ называется TPO:
На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.
Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5
Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой. 
Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.
Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.
Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.
Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2 
По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3 
У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:
Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.
ГИСТОГРАММА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБЪЕМА 
Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).
Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.
При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8 
С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40. 
В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.
А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах. Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9 
Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса 
Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC
Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.
Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.
Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:
Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований. 
Преимущества использования горизонтальных объемов
Недостатки горизонтальных объемов
Резюме
Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.
«Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.
Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.
Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.
Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.
Читайте далее:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
С чего начинается путь к анализу объемов?
Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:
Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.
Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).
В чем отличие индикатора объемов?
Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.
На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).
Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:
Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.
Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.
Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.
Прогрессивные индикаторы объемов
Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.
Смотрите, что она может:
Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?
Кроме того, в АТАС существует:
Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.
Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения
Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.
Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.
Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.
“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.
И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.
Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:
И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.
Суть анализа объема торгов
Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:
Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.
Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.
Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.
Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:
Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).
Преимущества анализа объемов
Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.
В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.
Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.
Пример
Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2019. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.
Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.
Резюме
Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:
Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.
График никогда не врет. Том Уильямс
Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?
Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.